金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這題答案選了c，這個(gè)var還能取線性插值嗎？我覺(jué)得應(yīng)該選D。老師能講解一下嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，如果是merton模型的話，算出來(lái)d=1.96的話，查表應(yīng)該是查雙尾（結(jié)果5%）還是單尾（結(jié)果2.5%）呢？
請(qǐng)解釋一下D選項(xiàng)為什么更加服從廣義帕累托分布？而且，POT計(jì)算VaR的那個(gè)公式需要記憶嗎？
模擬二75:老師好， 這道題，老師在解釋D選項(xiàng)的時(shí)候說(shuō)，money market mutual funds需要的流動(dòng)性要求更高，他一般不進(jìn)入Repo，會(huì)投資流動(dòng)性更好、更安全的產(chǎn)品。 但是我看了
note page 45 第二題 為什么D答案是對(duì)的？“一個(gè)謹(jǐn)慎的ERM戰(zhàn)略允許公司接受更多的利潤(rùn)性風(fēng)險(xiǎn)”這句話怎么理解？C答案為什么不對(duì)？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)考試時(shí)什么時(shí)候需要代入N（d1,2）的計(jì)算，什么時(shí)候直接用S。折現(xiàn)—K折現(xiàn)的計(jì)算方式？
想問(wèn)一下C怎么翻譯，和遠(yuǎn)期合約有關(guān)系嗎？然后C和D能不能都解釋一下
這道題C和D可以再解釋一下錯(cuò)在哪里嗎？FX swap和cross-currency swap的區(qū)別還是沒(méi)搞清楚
老師好，知道了N(-D2)，怎么就知道了equity呢？知道了equity,怎么就知道了capital呢?求教，謝謝
債券的價(jià)格是收斂的，但是沒(méi)聽(tīng)過(guò)說(shuō)面值是上限啊，這兩種說(shuō)法不能等同吧？另外，D哪里不對(duì)了？
課本上說(shuō)“If the futures price increase as time to maturity increases ,the futures curve is said to be normal”,網(wǎng)課視頻里也有提到同樣的話，那么為何D選項(xiàng)不對(duì)
什么叫沒(méi)有趨勢(shì)項(xiàng)，有趨勢(shì)項(xiàng)什么樣 D選項(xiàng)請(qǐng)結(jié)合題目中的已知逐步講解如何得出答案
習(xí)題21:老師好，這道題為什么不能從A和D里選呢？能詳細(xì)介紹一下答案里的解法嗎？
想問(wèn)一下為什么這里的D能直接使用effective duration，不是應(yīng)該要用modified duration嗎，如果根據(jù)▲p公式的話
D選項(xiàng)可以不考慮奇異期權(quán)的影響嗎？ long call option ,為正的delta,，正的vega，故需要short delta，short vega
程寶問(wèn)答
