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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
百題，操作風(fēng)險(xiǎn)q31,講義中的公式EC收益是加在稅后調(diào)整之后的，解題中的答案是加在了稅收調(diào)整之前，為什么？
關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的七大分類事件中，除去內(nèi)部欺詐和外部欺詐，其余5類事件記憶非常容易混淆，不知該如何區(qū)別？有沒有好的記憶方法
249頁可轉(zhuǎn)債，實(shí)際操作中利率應(yīng)該比一般債券更低才對(duì)吧，因?yàn)橘x予投資者轉(zhuǎn)股權(quán)，如果股價(jià)不行可以退爾繼續(xù)用債權(quán)防守
說到這個(gè)Var，操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里都會(huì)用Var來衡量么？那我們用delta normal及gamma這種方式來衡量var，只要針對(duì)的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)么？
老師，請(qǐng)問 這套驗(yàn)證模型的方法，巴塞爾協(xié)議是在用嗎？操作風(fēng)險(xiǎn)中的巴塞爾協(xié)議的懲罰性的指數(shù)，好像只是與超出var的次數(shù)掛鉤，而并沒有做驗(yàn)證呢
老師，我對(duì)這道題的問法不太理解，要求找unexpected 非預(yù)期，雖然B項(xiàng)說操作風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)稱的風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤，我理解，為什么這就屬于非預(yù)期的呢？
操作風(fēng)險(xiǎn)的百題中3.8.1.3，有提及hurdle rate的公式，但這個(gè)好像在課堂上沒講過，可以稍微解釋一下嗎？以及這是個(gè)考點(diǎn)嗎？
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實(shí)際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實(shí)際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實(shí)際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
老師這道題1第一句是什么意思，為什么錯(cuò)呢？2第二句如果用外部數(shù)據(jù)，那么操作風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該被高估嗎？
老師，我覺得carry trade和riding curve這兩個(gè)策略一樣呢？都是基于upward sloping curve的前提，都是借低（sell short term）投高（buy long term)的操作，是這樣嗎？
這里第一年ES為負(fù)6萬，即有的利息沒支付，那第二年回收有盈余也不補(bǔ)上一年沒支付的利息？這是ABS都這樣操作？
Basell3下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個(gè)不是basel 2里面的嗎？
為什么會(huì)有套利機(jī)會(huì)呀？套利不是指沒有投入，沒有風(fēng)險(xiǎn)的操作嗎？但不管是多頭還是空頭，他們都簽訂了合約或者購買現(xiàn)貨，不都是花錢了嗎？
程寶問答
金程問答