金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道官方練習(xí)題，為什么要用莫頓模型算出E，在用D=V-E求解，而不用莫頓模型debt的計(jì)算公式？
選項(xiàng)d中說(shuō)log 對(duì)季節(jié)性也是有用的 ，為什么？季節(jié)性不就是兩種方法 一個(gè)呀變量一份滯后期嗎？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
第43題d選項(xiàng)，loan commitments ratios =unused loan commitments/total asset 嗎？未使用的授信額度降低，不應(yīng)該是流動(dòng)性減小嗎？
D選項(xiàng)，條件均值為0不是說(shuō)明，誤差項(xiàng)無(wú)論在什么條件下都為0 嗎？這樣還不能說(shuō)明同方差性嗎？
D選項(xiàng)，沒(méi)使用沒(méi)提現(xiàn)但已授信的額度下降，不就說(shuō)明已授信的額度使用增加，也是對(duì)流動(dòng)性變差的一個(gè)指標(biāo)啊
老師，11題D選項(xiàng)，視頻提到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)考察債券變現(xiàn)是否容易。那怎樣判斷附息債和零息債變現(xiàn)是否容易呢？
問(wèn)題1，見(jiàn)圖一和圖二，64頁(yè)練習(xí)題，d1直接用ln(10/9)，為什么9不用按老師的k·e^﹣rT來(lái)計(jì)算呢，而直接代入9？問(wèn)題2，k和k·e^﹣rT如何用？問(wèn)題3，見(jiàn)圖三。老師推導(dǎo)講義上的公式時(shí)是用
這道題前面回答有說(shuō)C對(duì)的，有說(shuō)D對(duì)的，也有說(shuō)C、D都不對(duì)，所以老師，這個(gè)題怎么說(shuō)？我認(rèn)為D選項(xiàng)沒(méi)問(wèn)題吧，就是在可贖回日期過(guò)了之后支付的利息會(huì)增加，這是約定好的沒(méi)問(wèn)題。C選項(xiàng)我沒(méi)理解，說(shuō)是最高層級(jí)被
老師，這道題的A、D選項(xiàng)，我還是不理解。 1.A選項(xiàng)，OTC不都是一對(duì)一直接交易嗎，為啥單一交易的違約會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？ 2.那交易所中單一交易的違約也會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)吧？ 3.D選項(xiàng)，講解老師
合約的訂單。該訂單的類型是？ A. 觸價(jià)訂單 B. 止損訂單 C. 全權(quán)委托訂單 D. 限價(jià)訂單 ? 答案：D。。。。這里的A和D怎么區(qū)分？都是達(dá)到一個(gè)價(jià)格賣(mài)出
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
老師，這個(gè)在核心考點(diǎn)精要上面看到的久期凸性對(duì)沖公式，我有點(diǎn)不明白他們的符號(hào)。對(duì)沖的本質(zhì)不就是把原本的久期和凸性變?yōu)?嗎，可是這兩個(gè)公式，第一個(gè)原本是讀的久期，為什么后面是減p1D1減p2D2？
老師 cummulative PD的概念是：累計(jì)違約/期初存活。請(qǐng)問(wèn)這里為何分母是期初存活？沒(méi)太理解。比方說(shuō)，第二期的累計(jì)違約概率，是第一＋二期的每期各自違約 除以第一期存活嗎剩下的嗎？所以是(d1＋d2)/(S1)的概念嗎？
老師呀。這里D怎么能屬于巴塞爾3呢？難道 Finalizing Basel 3屬于 Basel 3嗎？ 這兩個(gè)出來(lái)的年份都是不一樣的呀。2010年與2017年12月。CVA不是巴三定稿里的嗎？D是錯(cuò)的吧?？荚囯y道默認(rèn)巴3定稿與巴3是同樣的嗎？？
程寶問(wèn)答
