金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，操作風(fēng)險(xiǎn)第14題，reporting measures這個(gè)詞是什么意思呢？這個(gè)詞的知識(shí)背景是什么呢，跟風(fēng)險(xiǎn)文化是什么關(guān)系，我沒(méi)在中文精讀里找到。謝謝！
老師好，操作風(fēng)險(xiǎn)類別里的3個(gè)選項(xiàng)中，business practices，execution,Employment practices這仨看起來(lái)有點(diǎn)像，有沒(méi)有可以明顯區(qū)分這三個(gè)名詞的例子？謝謝！
中文精講里面將legal risk不列入操作風(fēng)險(xiǎn)，把反洗錢，網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)，模型風(fēng)險(xiǎn)歸入其他。這跟視頻里的講解有些沖突，想知道究竟答案究竟是什么
請(qǐng)問(wèn)老師，操作風(fēng)險(xiǎn)中的mkt risk charge公式后面的SRC指的是什么？基礎(chǔ)班中說(shuō)的是降級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，可是ppt里說(shuō)IRC包括了rating change和jump to default，兩者怎么區(qū)分？
老師 請(qǐng)問(wèn)是否關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的所有model, BIA;SA;AMA;SMA都是用gross income計(jì)算的？也就是 都是用樣的來(lái)源 只是算法不同，也沒(méi)有用net imcome來(lái)計(jì)算的
老師是否可以總結(jié)下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，投資風(fēng)險(xiǎn)，各自要求的時(shí)間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時(shí)候容易記混，謝謝。
老師 壓力測(cè)試到底是多久的basis. 為何有的題說(shuō)是季度有的是周？此外，想請(qǐng)問(wèn)一下 市場(chǎng)信用操作流動(dòng)分別的壓力測(cè)試都是多久的basis?謝謝您
為什么在第一節(jié)沒(méi)有講信用風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)等詳細(xì)分類？但是這節(jié)的考題里卻是判斷哪些是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的正確描述。
為什么在第一節(jié)沒(méi)有講信用風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)等詳細(xì)分類？但是這節(jié)的考題里卻是判斷哪些是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的正確描述。
請(qǐng)問(wèn), 在FRM一級(jí)中: 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的VaR = worst case loss; 操作風(fēng)險(xiǎn)中的VaR = worst case loss - EL; 信用風(fēng)險(xiǎn)中的VaR = worst case loss要減去EL么? 謝謝老師!
計(jì)算器百分號(hào)的使用應(yīng)如何操作。 例如：0.52%*3+7%*9+0.4873*15==》0-.-5-2-%-*3-+-7-%（此處數(shù)字給出的答案就已經(jīng)不對(duì)了），感謝回答
老師，請(qǐng)問(wèn)下操作百題里的第55題。如果ARAROC大于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，那么題目中要求的return是否就是兩者做差？還是只是ARAROC這個(gè)值就是return？
巴1針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也是4年嗎？
老師，如果交易對(duì)手都換成ccp的話，bcd選項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)、借貸風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)減少，但是因?yàn)楸绢}不涉及Bc這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，所以才選d嗎
Basel III?中對(duì)于內(nèi)部模型法使用的限制是就僅限于信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和信用評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)這三個(gè)嗎？講義里的CVA都是credit valuation risk的簡(jiǎn)稱嗎？
程寶問(wèn)答
