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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個方法不是用來計算信用風險資本金的方法么，計算操作風險資本金的方法不是就3個，基本指標法，標準法和先進計量法么。
不是說 fi的絕對值小于1就可以了嘛，題目中說 fi1=1.4, fi2=-0.45 然后去算z有啥用？這一頓操作是為了啥？
老師您好，咨詢一個問題，在信用風險計算d1 d2的時候 用計算器怎樣操作比較便捷呢？習題中還是有需要計算的時候。謝謝！
這題不是為什么用的99.9%，能不能講講信用風險，市場風險以及操作風險對這個百分比的要求分別是多少呢？
老師，這道題A選項說交易部門更可能遭受業(yè)務中斷和系統(tǒng)失敗為什么錯了呢？交易部門不就是要用系統(tǒng)來完成操作的嗎，還是說交易部門更容易產(chǎn)生欺詐？
老師好，操作風險第14題，reporting measures這個詞是什么意思呢？這個詞的知識背景是什么呢，跟風險文化是什么關系，我沒在中文精讀里找到。謝謝！
老師好，操作風險類別里的3個選項中，business practices，execution,Employment practices這仨看起來有點像，有沒有可以明顯區(qū)分這三個名詞的例子？謝謝！
中文精講里面將legal risk不列入操作風險，把反洗錢，網(wǎng)絡風險，模型風險歸入其他。這跟視頻里的講解有些沖突，想知道究竟答案究竟是什么
請問老師，操作風險中的mkt risk charge公式后面的SRC指的是什么？基礎班中說的是降級風險，可是ppt里說IRC包括了rating change和jump to default，兩者怎么區(qū)分？
老師 請問是否關于操作風險的所有model, BIA;SA;AMA;SMA都是用gross income計算的？也就是 都是用樣的來源 只是算法不同，也沒有用net imcome來計算的
老師是否可以總結下，市場風險，操作風險，信用風險，流動性風險，投資風險，各自要求的時間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時候容易記混，謝謝。
老師 壓力測試到底是多久的basis. 為何有的題說是季度有的是周？此外，想請問一下 市場信用操作流動分別的壓力測試都是多久的basis?謝謝您
為什么在第一節(jié)沒有講信用風險，系統(tǒng)風險，操作風險等詳細分類？但是這節(jié)的考題里卻是判斷哪些是屬于信用風險的正確描述。
為什么在第一節(jié)沒有講信用風險，系統(tǒng)風險，操作風險等詳細分類？但是這節(jié)的考題里卻是判斷哪些是屬于信用風險的正確描述。
請問, 在FRM一級中: 市場風險中的VaR = worst case loss; 操作風險中的VaR = worst case loss - EL; 信用風險中的VaR = worst case loss要減去EL么? 謝謝老師!
程寶問答
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