金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
28題，題里說(shuō)ABC的股票是看漲的，D選項(xiàng)的short call是看跌的為什么還能拿到最大收益
老師好Q40 的D選項(xiàng)沒(méi)有說(shuō) gamma 先對(duì)沖gamma 再對(duì)沖delta呀，這個(gè)選項(xiàng)為啥經(jīng)過(guò)了2步？謝謝
老師可不可以具體解釋下T， r，D的影響啊，我看不太懂我自己寫的了。。哈哈哈
老師這道題為啥是C呢？為啥不能選D，怎么看出來(lái)它是考察線性插值法的呢？謝謝老師！
老師，這道題我是從vega來(lái)想的，因?yàn)閂ega(call)=Vega(put)，所以二者變化幅度應(yīng)該相同，選D，這樣想可以嗎？
老師，這一題的第四問(wèn)該怎么解釋，是否有套利機(jī)會(huì)怎么看，詳細(xì)解釋一下這個(gè)D選項(xiàng)
在var映射中，本金映射和久期映射在找到D后，np(本金)怎么取呢？取face value嗎？如果有多個(gè)bond又怎么取呢？
老師。D的 an open repo是啥呀？if it wants to lend cash for an extended period, engages in an open repo。（是說(shuō)不斷展期的repo嗎？感覺(jué)沒(méi)學(xué)過(guò)open repo呀）
老師您好，梁老師在講課的時(shí)候舉例子證明，買債券就要買YTM高的？跟D選項(xiàng)的表述一樣……
老師19題應(yīng)該是operational risk吧，我記得有個(gè)題repo.co fraud了就選的operational risk。c和 d如何區(qū)分呢
第27題，雖然是一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)，但是我忘了，要麻煩老師解答一下為什么PA=N(-d2）？
習(xí)題集502，C選項(xiàng)的表達(dá)是對(duì)的嗎為什么？D里不是value的獲益會(huì)最多么
請(qǐng)問(wèn)為什么dv01可以乘以面值？dv01=d*p*0.0001本身里面就已經(jīng)乘過(guò)p了，再乘面值表示什么？
老師您好，當(dāng)currency option的implied volatility曲線由smile變成smirk，那么就有套利機(jī)會(huì)存在了呀？D選項(xiàng)為什么不正確？
老師好? 如圖，42題，問(wèn)： 1、A選項(xiàng)，在交易所違約也會(huì)引發(fā)系統(tǒng)問(wèn)題吧？ 2、D選項(xiàng)，是錯(cuò)在哪？
程寶問(wèn)答
