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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問可否如此理解：我擔(dān)心利率上升帶來損失（債券價(jià)格下跌），所以通過期貨對(duì)沖，在利率下降時(shí)給我?guī)砗锰?，彌補(bǔ)損失。具體操作是：做空期貨（標(biāo)的債券），也就是提前以高價(jià)賣出；萬一利率真的上升了（債券價(jià)格下跌），就可以和我的賣價(jià)形成價(jià)差，從而給我?guī)砗锰帲?
老師，請(qǐng)問如圖倒數(shù)第四句話。提到時(shí)間長度的選擇是1年吧？以及，請(qǐng)問下您這里說的是否是經(jīng)濟(jì)資本按照 市場資本金加信用資本金加操作資本金，按照各自獨(dú)立rho是1，其中市場風(fēng)險(xiǎn)資本金是用平方根法則調(diào)整乘以根號(hào)下250變成1年之后再加一起的？
Neutral的，所以最好的操作方式是先做Gamma Neutral，把加入了期權(quán)以后的Delta計(jì)算出來再做Delta Neutral。請(qǐng)問老師是不是說怎么做都不好的意思？
套利的時(shí)候應(yīng)該只考慮的是收益或者收益率吧？為什么要考慮單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的溢價(jià)用TR，即便TR用于高度分散的，但是有人真的會(huì)在是操作放著單純比較純收益不去，要去考慮TR么？我不太理解這里為什么用TR，而不是其他比如Jensen α 或者直接比較各個(gè)資產(chǎn)的實(shí)際收益率。
您好 1.請(qǐng)問計(jì)算器所有歸零和重新開始另一個(gè)計(jì)算的操作，是不是都可以用CElC來按呀？ 2.計(jì)算器是會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī)的是嗎？ 3.一個(gè)新的計(jì)算器電池可以用多久呢？考試的時(shí)候是不是要帶著一個(gè)備用啊，防止考場計(jì)算器沒電了？
精 老師，請(qǐng)問這道題最后第四句話，是AMA涉及保險(xiǎn)和精算業(yè)。還想請(qǐng)教一下 是在insurance Industry的Solvency 2的操作風(fēng)險(xiǎn)里用AMA嗎？（以前以為所有巴塞爾涉及的方法都是應(yīng)用于
的形式。所以沒懂這個(gè)charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個(gè)RWA的信用市場操作風(fēng)險(xiǎn)的加總。麻煩您指教
老師好， 68頁的example2為什么不選c？ 在企業(yè)的實(shí)際操作中，董事會(huì)審議風(fēng)險(xiǎn)偏好的修訂，實(shí)際做這項(xiàng)工作由cro下的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)各大類風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)籌部門進(jìn)行修訂。老師講的b選項(xiàng)也沒有表現(xiàn)實(shí)際承擔(dān)與審議的兩個(gè)步驟，c選項(xiàng)倒是體現(xiàn)了。 希望老師解答下，謝謝。
在氣候金融風(fēng)險(xiǎn)的18條原則一文中，有一道題目是關(guān)于第三道防線內(nèi)部審計(jì)的功能都包含哪些?題目選了內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和數(shù)據(jù)質(zhì)量三個(gè)功能。 我想問的是，在常規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)中，第三道防線的功能也是這三個(gè)么？還是說只有內(nèi)部審計(jì)和評(píng)估兩個(gè)?
求問，這個(gè)nth to default cds 賠付是第N個(gè)違約時(shí)，賠付這個(gè)時(shí)刻所有違約的資產(chǎn)嗎？ 就是如果有 5個(gè)資產(chǎn)，對(duì)于2nd to default，在第二個(gè)違約時(shí)第三四五個(gè)都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個(gè)資產(chǎn)是嗎
精 老師 這道題正確答案是D。但對(duì)POT來說，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對(duì)）。此外，A為何不是呢？難道兩個(gè)極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
但是這道題如果不看前面的條件 只看后面給的FV=100，t=1.5，m=2，n=1.5的話，帶入FV=PV(1+r/m)^mn，也能算出來1.5年的債券的現(xiàn)值吧？但是這樣算出來跟答案不一樣是怎么回事
假設(shè)檢驗(yàn)，不應(yīng)該是樣本均值減去原假設(shè)的均值，再除以根號(hào)n分之標(biāo)準(zhǔn)差嗎，這里為什么分母直接除以標(biāo)準(zhǔn)差，分子又說是均值減去實(shí)際值？尤其在分子上面，如何區(qū)別題目中哪個(gè)是原假設(shè)？哪個(gè)是樣本均值？
假設(shè)100元初始投資bond，為期2年，coupon rate=6%，每半年支付，TYM=7%，求fv?？刹豢梢杂?00*（1 3%）^4求解？發(fā)現(xiàn)求出的值與計(jì)算器用pmt=3，n=4，ytm=3.5%，pv=-100求出的值不一樣
一般的方差計(jì)算公式 s2=[(x1-Mean)2+(x2-Mean)2+……+(xn-Mean)2]÷n，跟這里用 Var[x]=E[x 2]-(E[x]) 2 計(jì)算的有啥不同？為什么數(shù)值不一樣？是一般的那個(gè)公式不是加權(quán)的嗎？
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