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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，所以這個MPoR實質上還是交易對手沒交抵押品對吧，左邊部分說的都是collateral交易當中產(chǎn)生的時間，但是最終結果還是沒交，右邊是違約之后進行的一系列操作直到這個過程全部結束
老師好，想問一下LTCM是因為什么具體的原因破產(chǎn)??？是俄國債券違約然后不得已賣出很多的債券嗎？能具體說一下它在俄國債券違約之后的操作嗎？
老師，請問關于操作風險最后一種方法SMA的計算中，ILM=ln[e-1＋(loss compoent/BIC)^0.8]. 請問這里面的loss component是如何計算的？是題干會給出來的一個數(shù)字嗎
老師你好 我有點沒明白這邊粗體給的這兩個操作 在這邊是想說明什么呢？是想說明做多index的看跌期權和做空股票的看跌期權是和buying correlation能達到一樣的效果？？
操作風險這個課程順序不是按照課件順序來的，感覺都打亂了，很多后面的課程需要用到前面的知識，但是并沒有講到，這個和我制定學習計劃有關系么？這個順序學起來很費勁啊
var值不是置信區(qū)間 數(shù)值和時間構成嗎，為什么可以鑒定出風險因素（我對第四個的理解就是他能分辨出組合的主要風險是什么，如信用風險或操作風險等等）
請問這道題的知識點是在哪個章節(jié)出現(xiàn)的 沒有什么印象 這家公司靠利率上升賺錢 那么 123中 為什么 1的操作是降低相關性 23是 增加呢 realized correlation是啥意思?
百題操作風險14題d說rely on internal data不對，巴塞爾第16題d說must use internal data，前后矛盾。我記得之前還做過一題說定佳要參考external data。請問到底是怎么樣的？
有些題目會問在計算非預期損失的時候，有沒有考慮預期損失，像信用風險的非預期損失=wcl-el，這種是考慮了預期損失還是沒有考慮?還有市場風險和操作風險?
操作風險有大量小損失和少量大損失這個特征要如何對應loss distribution里面的右偏的情況呢，可以把圖像和對應的橫縱坐標的含義說明一下嗎，一直對這個不是很清楚
2nd 7 x1=-50,y1=-1,x2=0,y2=0,x3=10,y3=2,x4=100,y4=4 2nd 8 n=4,mean x=15,sx=62.45,standard deviation
由圖：問題1：講解中老師說明CPT→I/Y可直接算出4.699與解析不符合，我摁出來和解析一致：是2.3498 問題2：解析中說明要乘以2，但是N=40代表的是40期每期付利即半年付利2.3498
老師，這兩道題都是對正態(tài)分布的考察，但是在找分位點的時候，一個題目中標準差的計算公式中有樣本數(shù)量n，另一個則沒有（直接使用題目中的標準差），請問這是為什么？什么情況下要考慮樣本數(shù)量，什么情況下不用考慮？另外在這個題目中，累計七天的標準差和一天（daily）的標準差之間有著什么關系呢？
老師 這道題在求dirty price的時候關于折到哪個時點 不明白 第二張圖 老師講題的時候說從到期折到0時刻的下一次復付息日，而第一張圖答案說n=10可按說0時刻應該是0～1之間的一個點 那么下一次付息日是我寫的1的位置，從到期日往1這個位置折總共才9次啊 到底是哪里錯了呢
這里相關系數(shù)看作是1，不就意味市場風險的var，信用風險的var，操作風險的var可以看作是一個整體嗎？如果它們能直接相加，不應該是相關系數(shù)是0嗎
程寶問答
金程問答
