金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
Thirty months ago (n = 30), $100 was invested and has grown to a value today of $175.00.
payment是用計(jì)算器算的（N=50，I/Y=6/12，PV=-22m，F(xiàn)V=0，攤銷得到PRN），算出來(lái)答案不對(duì)，為什么呢？
老師，我有一個(gè)問(wèn)題問(wèn)一下，既然用樣本估計(jì)總體方差，那么總體方差的個(gè)數(shù)已經(jīng)足夠多了，那為什么樣本方差還要用總體方差除以根號(hào)n，是我的邏輯沒(méi)理解清楚嗎？謝謝了。
老師 這個(gè)題目是不是恰巧問(wèn)到大于30的概率，30正好是樣本均值，所以可以用中心極限定理，均值方差=S/跟號(hào)N。 若他問(wèn)的是別的數(shù)比如40。是不可以用樣本方差來(lái)計(jì)算的對(duì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師這道題里不可以用計(jì)算器上的直接算么？我把pv等于–105.91 n等于6 pmt 等于5 fv等于100帶入，得出來(lái)利率是個(gè)3.8771，這個(gè)不是YTM么？如果不是，那這個(gè)數(shù)代表什么利率呢？
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation
老師這個(gè)例題我沒(méi)搞懂關(guān)系。var(x)是x的方差，可是用計(jì)算器把x和y的數(shù)據(jù)全部導(dǎo)入以后的出來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)差σ=1.7078，不是應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)差的平方等于方差，可是這里的數(shù)據(jù)是σ2*n=1.70782×6=17.5，這是為什么？
這道題用計(jì)算器按出的值Sx是總體標(biāo)準(zhǔn)差嗎，西格瑪x是樣本標(biāo)準(zhǔn)差嗎。如果西格瑪是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，為何不直接用5.425864而是用Sx除以根號(hào)N，樣本標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該等于標(biāo)準(zhǔn)誤。
推算出最優(yōu)的那個(gè)duration再進(jìn)行計(jì)算？謝謝。法1: YTM是i/y的簡(jiǎn)單復(fù)利 YTM=i/y*2 1. n=24, i/y=？，pv=-78.75，pmt=4，fv=100 -> i/y
根據(jù)這三張圖片，貝塔s是不是就是市場(chǎng)的初始風(fēng)險(xiǎn)，而貝塔t就是操作者通過(guò)對(duì)沖后想要降到的風(fēng)險(xiǎn)。而前兩張圖片中的題，因?yàn)轭}目中沒(méi)有明確指出貝塔t（也就是通過(guò)對(duì)沖希望降到的風(fēng)險(xiǎn)）為多少，所以默認(rèn)0，而第三張圖片中的題，卻說(shuō)明了通過(guò)對(duì)沖后希望降到的貝塔，因此貝塔t不為0？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里回測(cè)VaR產(chǎn)生的同樣三個(gè)顏色的zone是不是一樣的？操作風(fēng)險(xiǎn)回測(cè)VaR也有與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)同樣的這三個(gè)Zone。不知是否與EWI有區(qū)分呢。
百題20， 麻煩老師看一下題目的解析，解析中說(shuō)第一個(gè)也是有問(wèn)題的，但不關(guān)模型風(fēng)險(xiǎn)的部分，而老師說(shuō)，第一個(gè)是完全沒(méi)有問(wèn)題的，是一個(gè)很好的操作。老師是不是講的有問(wèn)題。我發(fā)現(xiàn)該老師講課講的很隨意，非常的不嚴(yán)謹(jǐn)，講課中很多地方都有問(wèn)題。
經(jīng)典題第1題的題干Ⅰ根據(jù)講解操作風(fēng)險(xiǎn)低頻高損，是極端情況發(fā)生概率很低，是瘦尾的，所以用lognormal這種肥尾的分布做假設(shè)不合適。但是在經(jīng)典題第20題題干Ⅰ中，說(shuō)AMA是靈活的，損失嚴(yán)重性分布可以用weibull，也可以用lognormal分布和正態(tài)分布，這不是矛盾嗎？
老師，我有個(gè)問(wèn)題。您看巴塞爾2關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)SA方法的計(jì)算中，是分為8個(gè)business line, 其中beta factor給的權(quán)重分別為三個(gè)18%的， 兩個(gè)15%的，三個(gè)12%。 但是我加總了
老師好，由于沒(méi)有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，問(wèn)一下實(shí)操的問(wèn)題。在保時(shí)捷收購(gòu)大眾的案例中，對(duì)沖基金賣空大眾股票，具體在流程是怎么操作的？ 他花一部分保證金從市場(chǎng)借入大眾的股票再賣出？日后再買入還給賣給他的人？如果是這樣的話，他借入的也應(yīng)該是實(shí)實(shí)在在的股票吧？能說(shuō)說(shuō)具體流程以及資金走向嗎？謝謝老師。
程寶問(wèn)答
