想問一下，第四個選項是什么意思啊
歷史模擬法是說過去可以代表未來嗎？這幾個辦法哪些是有前瞻性 哪些是look back給我說一下好嘛 就是還有monte這種等等，我們學(xué)過的
老師可以問一下這一題為什么不能選別的選項錒，a選項為什么不對呀
老師這一題為什么不是根據(jù)之前學(xué)過的計算ES的情況計算的鴨，不應(yīng)該把各個損失值從大到小排列再找最后百分之十的損失求平均嘛
我可不可以理解為，波動率均值回歸，并不能得出相關(guān)系數(shù)小于零的結(jié)論；只有均值回歸，才能得出相關(guān)系數(shù)小于零，此時平方根法則計算的VAR值高估
應(yīng)該用t-1的收益率啊
這里不用考慮權(quán)重嗎
老師，這道題如果是in the money的歐式看跌期權(quán)呢，theta也是正數(shù)啊
b選項，這里默認(rèn)是連續(xù)分布嗎？如果是離散分布的話，可能正好等于0的情形很多，那么positive return是否不夠嚴(yán)謹(jǐn)呢？
這題算d1的時候已經(jīng)按照有紅利的公式減去了，為什么算出來的時候還要再除一次
老師，這道題的c選項沒錯嗎，covered call是賣一個看漲，如果write covered call不就相當(dāng)買了一個看漲嗎，那gamma不是正數(shù)嗎
theta為什么不是risk facfor
為什么這個題不用帶上權(quán)重，VAR用在組合計算時都不帶權(quán)重嗎
第21題，可否這樣做題：不行權(quán)價值為0，行權(quán)的FV=45，行權(quán)概率N（d2），PV=45*N（d2）*e^rt
老師這里相加減的問題是啥意思，考試會怎么考啊
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