問題補充
老師可以講一下如果這里不用算術(shù)平均法用積分算ES怎么算嘛
老師那可以問一下這里第三個性質(zhì)和第一個性質(zhì)不矛盾嗎
老師這一題可以翻譯一下嘛，那個3000是什么
老師可以問一下這里為什么又要說u和d相乘不是1的話結(jié)果會有不同啊，u乘d和d乘u的值不都是一樣的嘛
老師可以解釋一下第十一頁第二個convexity的意思嘛，有點沒看懂
老師這里的立體李1bps為什么是連續(xù)復利的利率變化?。窟@里怎么看出來是連續(xù)復利的
老師可以麻煩在解釋一下這一題嗎
為什么不能用它給的d呀
老師好，為什么操作風險 損失嚴重程度傾向于使用對數(shù)正態(tài)分布進行建模，損失頻率通常使用泊松分布進行建模?
老師 弱弱的問句 為啥2%的顯著性水平的var是第倒數(shù)五個呀
老師好，條件VaR怎么計算？Tracking error VaR算條件VaR嗎？
老師好，這是Absolute VaR計算方法嗎？
delta normal approach 和 Structured Monte Carlo approach 要怎么區(qū)分？區(qū)別是不是就是一個可以帶期權(quán)，一個不能帶期權(quán)？
這個用135/180和136/181的區(qū)別有點大啊這個計算結(jié)果，有誤差這正常嗎
程寶問答
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