金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
結(jié)構(gòu)的匹配？要進(jìn)行buy futures on the index的操作的目的是為了以后以約定的價(jià)格進(jìn)行l(wèi)ong來(lái)控制支出？也就是此題中的對(duì)沖的原因是什么，對(duì)沖后達(dá)到的效果是什么樣的？
92題為什么buy a CLN就是賣(mài)保護(hù)？這個(gè)賣(mài)保護(hù)的是investor還是trust？ 因?yàn)樯险n的時(shí)候老師講了整個(gè)CLN的一系列操作，但是真正的CLN具體是指哪一個(gè)部分？我的理解是trust買(mǎi)一
老師，題目說(shuō)的是這個(gè)投資者挑選一種什么樣的組合來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的期望，顯然就是要去買(mǎi)入ABC的看漲期權(quán)或者賣(mài)出ABC的看跌期權(quán)，買(mǎi)入XYZ的看跌期權(quán)或者賣(mài)出XYZ的看漲期權(quán)。這樣實(shí)際上不用計(jì)算就能得出答案A了，但是我通過(guò)計(jì)算發(fā)現(xiàn)確實(shí)A的利潤(rùn)比D的低，但是D這種操作和投資者的期望相悖??？
be preferred”? 如果barbell的convexity 更大，則利率上下波動(dòng)時(shí)，價(jià)格升的更快而降的更慢，這樣對(duì)投資者不利，為什么反而說(shuō)“may be perferred”呢？是不是這種情況下只有short操作才會(huì)“prefer barbell”？謝謝
精 1，老師，白噪聲既然是無(wú)規(guī)律的變化數(shù)據(jù)，怎么可以用MA對(duì)他進(jìn)行建模呢？況且我們當(dāng)時(shí)用Qbp來(lái)進(jìn)行檢驗(yàn)的時(shí)候，不就是怕 研究的數(shù)據(jù)其實(shí)是個(gè)白噪聲（而白噪聲無(wú)法建模）嗎？n2，是不是只有用arma進(jìn)行
你好，如圖為Crystal老師在11月前導(dǎo)班《數(shù)量-計(jì)算器使用前導(dǎo)03》涉及的題目。請(qǐng)問(wèn)在該題中，倘若不改成BGN的模式，按照回計(jì)算器默認(rèn)的后付年金的方式計(jì)算，為什么不能直接把N=21代進(jìn)去計(jì)算呢
最高價(jià)格，一共兩個(gè)值，所以應(yīng)該是雙尾啊。第三頁(yè)選d是總體，所有的估計(jì)都是用樣本來(lái)推算整體，這個(gè)和n是多少?zèng)]有關(guān)系嗎？如果n小于30應(yīng)該也是選d對(duì)嗎。
老師詢(xún)問(wèn)一下 課程與知識(shí)點(diǎn)不相符合 如果只是講重點(diǎn) 零基礎(chǔ)的學(xué)生怎么辦 更何況全英文的教材n圖一中含有協(xié)方差 圖二中并無(wú)該知識(shí)點(diǎn) 書(shū)里有也沒(méi)用啊 沒(méi)有老師帶著講解 沒(méi)有辦法理解
老師，我想問(wèn)1）標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)候的sigma，到底是population的還是sample的估計(jì)sigma；2）t分布查表時(shí)，查表的n直接選用自由度樣本量-1嗎；3）t分布查表一般都是單尾的嗎？還是說(shuō)考試的時(shí)候表頭有圖，靠圖來(lái)判斷
請(qǐng)問(wèn)這道題為什么和講義上說(shuō)的不一致，為什么要先算出各自的TE，為什么不用每年對(duì)應(yīng)的RP-RE求和的平方除以N-1開(kāi)根號(hào)？講義上說(shuō)的就是根據(jù)不同的組合和benchmark return計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差。。。
標(biāo)黃處為1.96和答案不一樣，通過(guò)上下限相加求均值得出關(guān)鍵值為2.052，為t分布中自由度為27的關(guān)鍵值，請(qǐng)解釋下吧。n=30,老師用的是正態(tài)分布，但明顯老師解釋的不對(duì)。
請(qǐng)問(wèn)這道題是不是不可以用計(jì)算器計(jì)算現(xiàn)值？N=3，I/Y=4，PMT=275000，F(xiàn)V=10million,計(jì)算得出PV=-9653113。用連續(xù)復(fù)利一步一步算得出結(jié)果是-9631181，差距較大，最終結(jié)果就與正確答案不一致了
老師好。 這道題的答案是用連續(xù)復(fù)利計(jì)算的。請(qǐng)問(wèn)何時(shí)用連續(xù)復(fù)利，何時(shí)可以用（1 年收益率）的n 次方計(jì)算呢？ A bond with a face value of 350 matures in 10
在計(jì)算PD時(shí)，哪些方法可以分別physical pd 和 risk-neutral pd啊？用莫頓模型的時(shí)候，計(jì)算N(d2)公式分別帶入rf和實(shí)際收益率r可以計(jì)算不同的pd，如果再進(jìn)一步計(jì)算股票或者債券價(jià)格的時(shí)候，應(yīng)該帶入哪個(gè)r??？
老師ADR的公式按照定義理解，為什么不能去為ADR的N次方等于累計(jì)違約概率，而是都要轉(zhuǎn)化為不違約的情況下如1-P，使左右兩邊等式相等。還有請(qǐng)問(wèn)為什么連續(xù)復(fù)利下指數(shù)上那個(gè)負(fù)號(hào)是怎么來(lái)的呀
程寶問(wèn)答
