能講一下CDO么,B為什么對呢
他每道題只講選項,只講表面的意思,從來不給大家擴展,也不給大家復(fù)習(xí)一下對應(yīng)的知識點,講一道題的功夫,一半的時間在讀秀他的英文發(fā)音,效果一點都不好,這是不是很雞肋?把他名字告訴我,我要在網(wǎng)上曝光他!我眼中懷疑金程的教學(xué)質(zhì)量,真是嚴(yán)重下降!
這老師叫啥名?他為啥每道題都不給大家總結(jié)一下知識點呢?你們沒發(fā)現(xiàn)只有他講得風(fēng)險基礎(chǔ)下面留言的問題最多么,每道題都有很多留言?你們金程師資隊伍是不是太薄弱了?
請問這個risk advisory director和CFO啥區(qū)別啊,第一個老師上課沒講吧
老師你好,CML線的斜率是整個市場的sharp ratio (其分母是市場風(fēng)險/系統(tǒng)性風(fēng)險),而treynor ratio 評估的是每承擔(dān)一單位 系統(tǒng)性風(fēng)險 投資組合的超額 收益。那么這里能不能這樣理解,CML線的斜率就是treynor ratio ?
老師說利率倒掛的意思是存款利率大于貸款利率,利率倒掛是指短期利率大于長期利率吧?
這里的ABS是asset backed security 不是asset based security 這里應(yīng)該是講錯了
第一條優(yōu)點老師的解釋沒太明白,是“不需要考慮風(fēng)險發(fā)生頻率的合理性”還是“不需要考慮那些在合理范圍外的風(fēng)險發(fā)生頻率”?
到底是A是D,咋一會說a對一會說d對啊
聽這老師的課我別的沒記住,光記住他的“嗯嗯、啊啊”了,還有那個永遠(yuǎn)沒卡出來的一口痰!能不找口音這么重的老師么,第三門那個女老師也是,唉,真服了啊
第一個選項根本沒聽懂,這老師根本講不到重點,誰能給我解釋一下第一個選項怎么回事,這個課程時去年4月份的,距離現(xiàn)在已經(jīng)1年多了,你們金程為什么不錄一個新的呢?
特雷諾分子不減Rf嗎?
這老師能不能別老每次秀他那個發(fā)音了么,每次都讀一遍結(jié)果也不好好仔細(xì)講
D是錯的吧?左下角那一截是確定收益下的最小方差,但是不算有效前沿
這道題啥意思啊,這老師講課根本聽不懂,完全沒聽懂啊
程寶問答