請問這個APT模型和套利到底有什么關(guān)系？holding efficient portfolios是APT模型的假設？
我看了前導課，還是這里不明白為什么是50+C（2 50），前面的那個50*1是怎么來的，下面那個50*3是怎么來的？
這里我看書上總共寫了11個原則，為什么這道題說只有這四個是對的？ 1) Governance 2) Data architecture and infrastructure 3) Accuracy and integrity 4) Completeness 5) Timeliness 6) Adaptability 7) Accuracy 8) Comprehensiveness 9) Clarity and usefulness 10) Frequency 11) Distribution
老師，第26題的BC選項原理可以講解下嗎？謝謝！
老師，17題B選項是不是提高安全性是對的，但是流動性是下降的？
老師，第15題D選項錯在哪里？
為什么不是b
三和四沒懂
您好，為什么分散化不太好就看總的風險呢
老師，D可不可以從delta來理解？要風險中性，就是delta=0，就是out of money（希臘字母）
老師，第七題可以講一下嗎？
為什么你們每道題的難度顯示都是 容易呢，我覺得這道題好難，請問考試的話有這么難么，而且我根本沒懂這道題，能給講講么
請問B選項的iii是不是LGD？B選項為什么不對
19題這里有一點問題想不明白，按照題目給的信息，可以算出來E(Rm)是18%，如果用題目中給的資產(chǎn)組合A的標準差帶入CML線公式，算出收益率為8%，說明資產(chǎn)組合A（12%，10%）這個點在CML線之上，CML線上不是最有效的資產(chǎn)組合么，怎么會有資產(chǎn)組合在CML線之上呢？另外還想問下，well-diversified資產(chǎn)組合是不是都是只有系統(tǒng)性風險，沒有非系統(tǒng)性風險？
CAPM的假設是什么啊，這個不知道沒法做
程寶問答
金程問答