principle13中require一詞的含義放在整句話里不太理解？ 老師能翻譯下這句話么？
十三題的b為什么cml是分散的？應(yīng)該sml是分散的，而cml是有效的啊。
老師在這里講risk premium是Ri-E(Ri)是正確的么？
21題請老師詳細(xì)解析一下
習(xí)題99，為甚么用3%+1.2*（8%-3%）=9%作為R(B)，題目中說bench mark is market 且，benchmark return was 8%, 那不就應(yīng)該用8%做為R（B）嗎？如果用3%+1.2*（8%-3%）=9%這個來做為R(B)的話，beta用的是1.2， 是Portfolio的beta，算出來不就是portfolio的return了嗎 ？
習(xí)題90， R(P)-R(B)應(yīng)該就是曲線P=0.0171+0.8195M上的值，為什么取截距項作為 R(P)-R(B)，當(dāng)做IR的分子來計算
EL UL是不是只針對信用風(fēng)險問題
對待風(fēng)險的態(tài)度 拒絕和接受 怎么區(qū)別呀 有沒有例子呢
ppt103LTCM案例中，這個spread是誰比誰高？利率的變動如何影響swap和bond的價格？
為什么這里short石化？石化收益率偏高，價格應(yīng)該偏低才對？如果利差恢復(fù)，石化價格應(yīng)該相對上漲？long才能make money?
103頁ppt,這個long US interest swap是收固定利率支付浮動利率，還是收浮動利率支付固定利率？
1.這里三因素模型對比前面的多因素模型，Rit是actual return還是expected return？2.圖中公式等號左邊是不是少了-rf？公式右邊第二項是不是應(yīng)該是betaiM(RM-rf)？3.對比前面的多因素模型，如果Rit是actual return，那么αi是E(Ri)-rf么？
24題請老師解答
老師15題麻煩做一個詳細(xì)解答
這頁的第二個公式是不是錯的？這不是算跟蹤誤差的標(biāo)準(zhǔn)差的公式
程寶問答
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