您好，第一個(gè)選項(xiàng)沒太明白什么意思
老師，這個(gè)跟蹤誤差公式是怎么推倒過來的？ w權(quán)重占比不是1：1嗎，wp+wb＝1，那么wp＝wb＝0.5
能講一下CDO么，B為什么對(duì)呢
他每道題只講選項(xiàng)，只講表面的意思，從來不給大家擴(kuò)展，也不給大家復(fù)習(xí)一下對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，講一道題的功夫，一半的時(shí)間在讀秀他的英文發(fā)音，效果一點(diǎn)都不好，這是不是很雞肋？把他名字告訴我，我要在網(wǎng)上曝光他！我眼中懷疑金程的教學(xué)質(zhì)量，真是嚴(yán)重下降！
這老師叫啥名？他為啥每道題都不給大家總結(jié)一下知識(shí)點(diǎn)呢？你們沒發(fā)現(xiàn)只有他講得風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)下面留言的問題最多么，每道題都有很多留言？你們金程師資隊(duì)伍是不是太薄弱了？
請(qǐng)問這個(gè)risk advisory director和CFO啥區(qū)別啊，第一個(gè)老師上課沒講吧
老師你好，CML線的斜率是整個(gè)市場(chǎng)的sharp ratio (其分母是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)/系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn))，而treynor ratio 評(píng)估的是每承擔(dān)一單位 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 投資組合的超額 收益。那么這里能不能這樣理解，CML線的斜率就是treynor ratio ?
老師說利率倒掛的意思是存款利率大于貸款利率，利率倒掛是指短期利率大于長期利率吧？
這里的ABS是asset backed security 不是asset based security 這里應(yīng)該是講錯(cuò)了
第一條優(yōu)點(diǎn)老師的解釋沒太明白，是“不需要考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率的合理性”還是“不需要考慮那些在合理范圍外的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率”？
到底是A是D，咋一會(huì)說a對(duì)一會(huì)說d對(duì)啊
聽這老師的課我別的沒記住，光記住他的“嗯嗯、啊啊”了，還有那個(gè)永遠(yuǎn)沒卡出來的一口痰！能不找口音這么重的老師么，第三門那個(gè)女老師也是，唉，真服了啊
第一個(gè)選項(xiàng)根本沒聽懂，這老師根本講不到重點(diǎn)，誰能給我解釋一下第一個(gè)選項(xiàng)怎么回事，這個(gè)課程時(shí)去年4月份的，距離現(xiàn)在已經(jīng)1年多了，你們金程為什么不錄一個(gè)新的呢？
特雷諾分子不減Rf嗎？
這老師能不能別老每次秀他那個(gè)發(fā)音了么，每次都讀一遍結(jié)果也不好好仔細(xì)講
程寶問答
金程問答