金程問(wèn)答
老師15題麻煩做一個(gè)詳細(xì)解答
這頁(yè)的第二個(gè)公式是不是錯(cuò)的？這不是算跟蹤誤差的標(biāo)準(zhǔn)差的公式
老師怎么一會(huì)兒說(shuō)價(jià)值股收益率高，一會(huì)兒說(shuō)成長(zhǎng)股收益率高？到底是high book-to-market帳面價(jià)值???高收益率越高還是越低？
這里50*3是指beta和risk premium之間的計(jì)算次數(shù)，C（2，3）指的是beta里面的covariance的計(jì)算次數(shù)嗎？
問(wèn)求多少次correlation matrix 指的是求beta時(shí)候需要用到的covariance 嗎？是問(wèn)一共需要多少個(gè)covariance才能求出50 個(gè)或者50*3個(gè)beta?
習(xí)題68 ，B選項(xiàng)，major source of uncertainty 怎么理解，是指什么東西？
習(xí)題54， Rolland ross是什么？選項(xiàng)D說(shuō)的是什么意思？
那條虛線是給定的收益，那為什么無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的點(diǎn)和有效前沿的連線變了呢，不是說(shuō)只能沿著那個(gè)曲線移動(dòng)嗎，還能取到曲線以外的點(diǎn)嗎
老師 risk management process的第四條manage the risk using different of tools會(huì)在哪節(jié)課說(shuō)啊
老師您好，我想問(wèn)一下對(duì)沖其實(shí)應(yīng)該怎么理解比較好呀，他在交易當(dāng)中起著一個(gè)什么作用呢？
這道題我算不對(duì)，請(qǐng)您看下我錯(cuò)哪里了？13.25%-(0.0315/0.15^2)*(11.8%-4.5%)=3.03%,不是-1.47%？
求sortino ratio里面semi standard deviation里面的n-1是所有的數(shù)據(jù)還是小于MAR的數(shù)據(jù)？
信息比率又和Jenson's alpha結(jié)合在一起了？
11.18%^2 ＋ 0.008 是等于 0.020499 而不是0.20499吧。
為什么說(shuō)全自動(dòng)比較容易出系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
程寶問(wèn)答
