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操作風(fēng)險(xiǎn)
用計算器算i/y，第一年沒有問題，都是9.44%，為什么第二年第三年都不一樣？？第二年輸入：n=2，pmt=6.1，pv=-99 ，F(xiàn)V=100，算出來i/y=6.65%，同理第三年算出來：7. 16%
1、我在用計算器輸入X01 Y01時，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，導致n變大，該如何刪除或修改？2、用S&P500那題用的是樣本方差算相關(guān)系數(shù)，那如果用計算器解，是否為r*Sx*Sy?
0.05） 3、這道題目并未說明單尾or雙尾 4、這道題目為什么是查F表，題目也并沒有說是joint還是single hypothesis啊
根據(jù)老師上次解釋：當T分布和正態(tài)分布方差一樣的時候，他是尖峰肥尾，其他時候是矮峰肥尾。但是書上這個圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請問到底這個尾巴是不是有問題？是應(yīng)該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個圖到底畫的正確嗎？
老師，這個德國公司的對沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對沖不就是因為擔心未來的燃油市場價格高于期貨價格，然后自己會虧錢嗎？那為什么分析下來當S確實大于F時，他的roll yield還是小于0還是對沖失敗呢？這個對沖的問題是出在哪里呢？
請問這倆圖是不是只能看出某一時刻期貨價和現(xiàn)貨價的大小關(guān)系，以及體現(xiàn)兩種價格最終收斂的趨勢，但看不出遠月合約價和近月合約價的關(guān)系，任一時刻的F價和S價也沒有關(guān)系（因為不知道遠期合約的期限）？
distribution of Xand Y is given by f(x,y)=k*x*yfor x=1,2,3,y=1,2,3.what is the probability that X+Y>5
yield是便利性收益一樣嗎？2.想問一下，b的選項是否在說有一種可能性在backwardation和contango之間，F=S0？ 如果有 那叫什么名字呢
老師，請教，我在練習冊上看到這么一種算法，不知道是否可行？關(guān)于儲存成本，每個月0.0042，一年就是0.0042*12=0.0504，那么儲存成本率就是0.0504/0.7409=6.8%， 再求F
這里有一個奇怪的點：前一張圖片說F分布的S1^2和S2^2也就是兩個樣本方差來自兩個正態(tài)分布總體，后一張圖片顯示 分子分母是兩個卡方分布除以各自的自由度 我有些混淆 這兩個公式怎么不一樣啊
老師你好，有兩個疑問。1.根據(jù)課件上的內(nèi)容，4中對應(yīng)的期權(quán)操作本身固定的DELTA值是有正負號的，所以為什么題干里的delta值會跟理論的不一樣？2。是否可以直接簡單粗暴的記錄只要是long期權(quán)，不管求的是哪個希臘字母，本身long這個行為就是+號。希臘字母本身的符號根據(jù)call還是put來確定。
老師，1.選項C.這里為何說忽略了戰(zhàn)略風險呢？在我們學習EC的時候，就說EC包含了兩部分 risk capital＋strategic capital. 這個經(jīng)濟資本是操作風險章節(jié)里的。請問老師
(overcompensated). 但想請教老師，這里long sebior tranch是long protection CDS還是Long CDO呢？不太知道具體操作是什么。是相當于買保險還是賣保險呢？(我之前記的是"賣保險"，但感覺不太對)
這是第６１題選項Ｃ．請問老師，三大風險中的方法除了市場風險，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個用哪個，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風險的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說可以兩個方法同一個銀行一起用，以及請問操作風險是如何呢？
老師，這道題我用計算機總是按不出來這個結(jié)果，而且用計算機前先清除，我用2nd+ce，還是清除不了內(nèi)存的數(shù)字，我的問題是能不能指導我一下怎么清除內(nèi)存數(shù)字？還有這道題用計算機應(yīng)該怎么操作？我的計算機也發(fā)給你圖片了，你看看?？偣矁蓚€問題，請一一解答，謝謝老師。
程寶問答
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