CDO的標(biāo)的資產(chǎn)是不是除了ABS還可以是其他種類的資產(chǎn)？CLO算CDO的一種么？
老師股權(quán)層是什么？現(xiàn)在這題的講解怎么都看不到視頻了啊
這里說的左偏是指loss distribution是個N（0，1）分布，然后整個分布左偏嗎？
為什么取小于MAR的收益率做標(biāo)準(zhǔn)差就是對基金經(jīng)理更嚴(yán)格呢？怎么計量的呢？
請問老師，這道題為什么要選操作風(fēng)險啊？
為什么這里的貝塔market要等于1呢？
選項C中，set risk appetite 是risk management committee的職責(zé)，不是management，所以C選項錯誤，對么？
老師沒有講finance and operations是什么部門，是財務(wù)和運營部門么？ 后臺部門？
請問56頁第一句里的risk committee指的是高管層下的風(fēng)險委員會還是董事會下的風(fēng)險委員會？第三段的senior risk committee指的是高管層下的風(fēng)險委員會？后面的board risk committee指的是董事會下的風(fēng)險委員會？
1.這里老師講的董事會與審計委員會之間的關(guān)系沒太明白，誰是誰的成員？（老師說董事會是審計委員會的成員？） 所有董事會下設(shè)的委員會，成員不應(yīng)該都是董事會的成員（董事）么？ 審計委員會與其他委員會相比，特殊性是什么？ 2.CRO應(yīng)該是高管層層面的吧？他是董事會下設(shè)risk management committee的領(lǐng)導(dǎo)么？ 還是只是成員之一？第二張圖這里老師講的內(nèi)容沒太理解。
我記得這個理論的假設(shè)是風(fēng)險厭惡者的投資回報與風(fēng)險的曲線，它是一條向上的凸曲線，可這兩張圖片的都是凹曲線？ 第一張圖是任何一種理性人的投資回報與風(fēng)險的曲線都可以衍生出來的嗎，還是只能說風(fēng)險厭惡者才可以的呢？
圖中紅筆寫的transfer和ppt下邊象限里寫的transfer是一回事嗎？流程圖為什么單把shift risk拿出來說呢？
老師好，想問一下default risk和settlement risk的具體區(qū)別，像settlement risk，衍生品交易結(jié)束后對手方不付錢或不履行義務(wù)不能也叫做default risk嗎？
請問老師說的是Dodd-Frank Act禁止銀行自營交易嗎？ 自營交易指的是投資銀行業(yè)務(wù)嗎？
woe我查的意思是“麻煩”，怎么理解增強(qiáng)股東權(quán)利對于銀行行業(yè)的問題可能是不充分的結(jié)局方案？
程寶問答
金程問答