為什么老師說(shuō)管理accounting earning在財(cái)務(wù)報(bào)表上會(huì)更好看呢，明明現(xiàn)金流20000＞accounting earning10000呀？
A的意思是分散化越高收益越高？
既然EL+UL=VaR，那么一天內(nèi)99%的VaR值對(duì)應(yīng)舉例的EL=95%，那么UL是不是應(yīng)該為4%而不是5%？
既然EL是可以預(yù)計(jì)的支出，不算是不確定性，那它還算是風(fēng)險(xiǎn)里的一種嗎？
為什么右移表示銀行的資本金準(zhǔn)備得少了？
請(qǐng)問第29題 excess return of portfolio 為什么不是 E(P)-Rf=beta*(E(M)-Rf) ?換言之，為什么excess return of portfolio還要在多加Rf。
為什么這個(gè)EL=PD*EAD*LGD公式中，乘以的是LGD，而不是乘以LGD的概率呢
看B選項(xiàng)，對(duì)沖增加現(xiàn)金流，還是不太理解。看老師之前的解釋：比如客戶簽訂合約想要以某個(gè)價(jià)格賣出貨物，如果貨物價(jià)格上升了，客戶就會(huì)虧損，因?yàn)榭梢砸愿叩膬r(jià)格賣出，此時(shí)為了防止虧損就會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的對(duì)沖，比如long futures等等，相當(dāng)于需求增加。這里為什么買long futures，然后需求就增加了？
43題為什么用組合的beta計(jì)算？
第33題問題是“有數(shù)個(gè)概念描述了信用危機(jī)的不同要素。下列哪個(gè)結(jié)論準(zhǔn)確描述了這些概念”。而答案B是在流動(dòng)性增加的市場(chǎng)中，買賣價(jià)差縮窄。這個(gè)答案跟問題有啥關(guān)系？答案至少要跟信用危機(jī)有關(guān)吧。
Weather risk 是操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師好，該題中課上老師提到了說(shuō)：市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差19%比abc各投資經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)差0.24,0.25,0.22都要小，所以說(shuō)明他們的這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差中是存在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的。此處我有點(diǎn)疑問，即使它們都比σm大，但只要是這幾個(gè)組合的點(diǎn)都是在CML上的話，它們就不存在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)吧？所以老師的這個(gè)解釋是否力度不夠呢？
老師，這道題的risk premium與expected的區(qū)別是什么，理論上兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該無(wú)區(qū)別？既然已經(jīng)給了Actual數(shù)據(jù)，為什么不用公式：Rf＋Actual*Beta，這樣可以直接算出surprise后的return。
strong form market efficiency跟市場(chǎng)預(yù)期有啥關(guān)系呢？
題庫(kù)有沒有用英文顯示的方式來(lái)做的？
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