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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師你好 12題D選項(xiàng) 再解釋一下吧 為什么capm可以推導(dǎo)出價格 CAPM不是可以只能算收益率嗎
Q57. D選項(xiàng)里，當(dāng)threshold上升了，reliability是否是上升？（POT模型里是假設(shè)threshold盡可能高，所以threshold理論上越高越好？）
) = x*a, and its domain is the set of integers {6, 7, 8., 9, and 10}. What is the variable's expected value? A 6.67 B 8.00 C 8.25 D 9.33
D選項(xiàng)不應(yīng)該是完美的市場嗎，無摩擦無稅收，一級里面不是有提這個假設(shè)的嗎，
老師 我覺得答案不對，reject null 不就等同于accept alternative , 所以D是對的，C不對。所以答案應(yīng)該是C吧
24題選項(xiàng)d其中alpha和beta都是描述風(fēng)險的參數(shù) 為什么一個高估 一個低估 不是矛盾嗎
請問這道題為什么不可以用u d來做呢 ？這樣不是更直接么？98/97算出u不可以么？
老師好，這一題，D就是default的意思嘛？為什么B第二年違約是從橫軸A，B，C，對應(yīng)縱軸的違約率？謝謝
老師，我不理解79題。像down and out/in 不都是call嘛看漲，那怎么分辨？還有C，D都是up and in/out put看跌，不知它們?nèi)绾螀^(qū)分
老師，這道題答案是d。答案是不是錯了？beta應(yīng)該是1吧？因?yàn)樗鼘?shí)際持有的就是sp500指數(shù)基金啊。
請問保險公司在回購市場中到底扮演了什么角色？為什么這個題的D不對，在講義里保險公司就是投資了回購市場呀
第74題，D選項(xiàng)，在巴塞爾的要求中，銀行的市場風(fēng)險不是計算的是10天的var么，為什么是1年的？
第5題請問為什么d說波動率越大ir越大，ir的分母是te，正常如果波動率越大的話，那ir不是會越小嗎？
老師，這道題目用BS模型算出來的的d1=1.47，這么算delta應(yīng)該等于0.93，為什么這么算算出來錯了啊
此題計算出來的CALL的N(d1)大概是0.8159，但是他是AT THE MONEY呀，不是應(yīng)該在0.5左右么？
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