全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好, 請問: 內(nèi)部信用增級的shifting interests我不太明白, 我覺得沒有用到這個(gè)增級, 不也是有限senior收到本金償還的嗎? 用了這個(gè)和沒有用, 區(qū)別在哪? 謝謝老師!
百題信用風(fēng)險(xiǎn)第23題，為什么利率下跌會引起value of equity下跌？次級債和equity為什么是一樣的？此題基本不明白什么意思
信用風(fēng)險(xiǎn)var是基于1年99.9%置信水平，市場風(fēng)險(xiǎn)var是10天99% ，操作風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)有嗎，具體是多少，在哪個(gè)章節(jié)講過？能幫忙匯總講講嗎？
老師，請問BASEL3里是對操作風(fēng)險(xiǎn)資本統(tǒng)一使用SMA方法，BIA/SA/AMA都給禁用了。市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法有什么變化嗎？麻煩歸納一下，謝謝。
這里不扣減EL是因?yàn)樵鏁肰asicek模型的介紹? 那這種不扣減EL的還有沒有其他特殊的情況了？ 那一般情況下計(jì)算信用VaR時(shí)候都要減掉EL的吧？
金融相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)到底屬于哪一類，靜態(tài)還是動態(tài)還是兩者都有，講東西能不能講清楚，信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)老師都無比的差勁
題目說證券化機(jī)制帶來金融危機(jī)是錯(cuò)誤的，解析又說危機(jī)和危機(jī)前的證券化過程的失敗，而不是信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的根本規(guī)律更有關(guān)，不是矛盾嘛？
老師 這道題 算資本金 可以用 （信用風(fēng)險(xiǎn)RWA +操作風(fēng)險(xiǎn)資本金*12.5+市場風(fēng)險(xiǎn)資本金*12.5）*8% 也是91 和視頻中老師講的計(jì)算方法有什么區(qū)別呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題68題，是否可以從delta角度理解這道題呢？ in the money option delta更大，標(biāo)的資產(chǎn)變動一單位，引起option價(jià)值變動更大，exposure更大，所以wrong way risk 更大，選B項(xiàng)，這樣理解哪里錯(cuò)了呢？
RWA,在Basel 1 主要還是考慮信用風(fēng)險(xiǎn)，分為三類：on B/S， out of B/S，以上兩種不包括衍生品，第三類為OTC 衍生產(chǎn)品。請問場內(nèi)衍生品交易算啥
這道題和60題不是一樣的嗎，一個(gè)意思為什么答案不一樣。第60題也是雙方信用都惡化，但local的cva更大。這道題為什么不選a
?？?,55題 high，positive correlation between underlying asset price and the credit quality 為什么理解為資產(chǎn)價(jià)格增加違約概率增加，我理解的是資產(chǎn)價(jià)格增加信用質(zhì)量變好那么違約概率下降。
請問為什么信用質(zhì)量下降，pd上升，ead上升，cva上升，賣cds不是付或有賠付嗎，pd上升越可能賠，這是支出的錢，不是 應(yīng)該收到可能會收不到 的敞口吧
老師，書上有一句話:交易對手風(fēng)險(xiǎn)是一種信用風(fēng)險(xiǎn)，但卻成為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要組成部分。為什么交易對手風(fēng)險(xiǎn)是市場風(fēng)險(xiǎn)的重要組成部分?
老師好，想問一下利率互換除了基礎(chǔ)課講義中提及的信用風(fēng)險(xiǎn)外，還有其他的需要注意的風(fēng)險(xiǎn)嗎？就交易結(jié)構(gòu)而言，還有其他需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嘛？謝謝。
程寶問答
金程問答