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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，麻煩幫忙解釋一下操作風險百題中提到的這些模型風險。 比如在第一類錯誤中1和3我能理解，都是假設的錯誤，2是說風險因子太少么？該有4liquidity和第二大類錯誤中的problem
就是風險部門不獨立了，依賴于交易部門的操作了，怎么能對呢。vetted by the IRO是修飾model的，交易部門用什么model用的多，用驗證的還是不驗證的 都是交易部門自己的事情，而如果用交易部門的model使用來限制風險監(jiān)督部門的薪水，那么就有問題了。所以我認為第一句是錯的。
=Price*MD*0.0001，為什么這里Price就等于200M？不需要折現(xiàn)嗎？ 第三、具體怎么操作對沖？Eurodollar是三個月的，那么這里一個swap是5年的，一個是10年的，我得用stip hedge的方式對沖5年還是10年？
清算（clearing）分三個不同的程度。清算，本身的特點是撮合雙方的交易，協(xié)調(diào)雙方的交易。 第一種是直接清算（direct clearing），指的是雙方之間進行的一個清算的操作，沒有第三方參與
income是Income statement的數(shù)據(jù)。在這點上不知如何區(qū)分SMA與 BIA和SA的不同，是否數(shù)據(jù)來源相當于是同樣的呢？操作風險衡量資本金的四個方法里，是否只有AMA用的是損失數(shù)據(jù)(以便構建損失分布)，而BIA SA SMA的數(shù)據(jù)來源不知有何區(qū)別，求老師指點
操作風險AMA的方法構建sererity distribution中 可以用lognormal distribution構建，所以可以理解為構建損失嚴重性用右尾呢？（還是理解得好勉強( ▼-▼ ) 老師這里
老師 pension fund的sponser不是owner嗎？關于這道題C, db plan的owner是雇員，而面臨損失是公司的自己投資操作問題 雇員不受影響呀，還是覺得C應該是對的才對。而關于
實務操作中，8月頭的12天的AI和9月頭的12天的AI應該是不一樣的吧。mortgage repayment按題目理解應該是發(fā)生在每月的最后一天。這樣8月1日到12日的AI用face value
老師，關于Q63題，有個地方?jīng)]想明白。就是 我們這樣用frequency distribution和severity distribution的期望值，再相乘的思想。是否和操作風險AMA計算兩個
，但是在theshold之上就都可以包含進去。 3.操作風險中，關于AMA方法卷積的計算，是否還在今年考綱內(nèi)？ 非常感謝！
老師，操作風險有兩個case,一個是2005年金融危機前的sell equity COS＋buy mezz CDS 這個因為假設相關系數(shù)是static 導致了什么結果？（忘記了。） 老師這個case
Q49. 關于選項A, 請問老師這里A說，低相關系數(shù)rho,低系統(tǒng)性風險beta, 是非流動性資產(chǎn)的特征嗎？感覺描述的不太對呀，操作風險講Case2次貸危機的時候 其中一個假設是“低相關性”，所以
=1，從而計算出payoff? 2.這里要求earn 7%, 對于FRA而言，我們的初衷是借錢，是支固定收浮動，但這里是earn 7%,意味著我們是反向操作，short FRA,所以是支浮動收固定
老師，操作風險百題76題，我聽百題講解，選項2老師糾正說 a bank can incorporate into its IRC model any securitization
TBA： 10,000,000 x (1 - 1%) x (101.73 + 0.0017) = 10,071,438.30 以上操作獲利：10,200,170 + 51,000.85
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