“ 多頭看漲期權(quán)頭寸的收益不能比為期權(quán)支付的權(quán)利金更大”這個(gè)如何理解呢，long call的最大收益值為期權(quán)費(fèi)的意思嗎？為什么呢？
請(qǐng)把計(jì)算過程展開一下，謝謝
顯著和通不通過檢驗(yàn)的關(guān)系是？顯著=通過檢驗(yàn)？
老師您好，這兩個(gè)題目怎么自由度的算法有點(diǎn)不一樣，第一個(gè)是n-4，是因?yàn)橛腥齻€(gè)自變量和一個(gè)結(jié)截距，按照這樣的思路，那第二題的自由度不應(yīng)該是n-2嘛，怎么是n-1嘞，搞不明白了
老師您好，可以問問如何正確查找t分布表嗎
老師，完整題目如下
講師的解法是方差的計(jì)算式。但是這道題答案的解法看起來更快，答案的解法是根據(jù)什么原理呢
還有，所謂高估或者低估不應(yīng)該是兩個(gè)數(shù)的差值嗎？理論收益率是13.8，實(shí)際是10，不應(yīng)該是實(shí)際低估了3.8嗎？？？
邊際概率怎么求？公式是什么？
題目里面的哪個(gè)詞表達(dá)了高估低估問的是價(jià)格？ 如果后面再遇到類似的題目，我怎么判斷是價(jià)格還是收益率高估？
請(qǐng)問cost of carry的計(jì)算公式是什么
老師好ab兩個(gè)選項(xiàng)不懂 再講一下謝謝
公式中F K T的意思是什么，怎么判斷用哪個(gè)數(shù)據(jù)
請(qǐng)問老師為什么cov（ui，uj）=E（ui，uj）-E（ui）*E（uj）？
APT里面不是不僅僅是假設(shè)人是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的嗎？如果我說的對(duì)，那么C選項(xiàng)中說的APT的優(yōu)勢(shì)是僅僅假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的是不是錯(cuò)了。題目是不是有問題？
程寶問答
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