期貨合約的價值在簽訂時也是0嗎？市場報價的價格是什么價格呢
S0/(1+Q)^T是什么意思，為什么不是直接和S0作比較
rhoA,B為什么可以直接寫成5*2
未平倉合約數(shù)和交易量的關(guān)系是什么
老師您好，可以解釋一下這個題目嗎，為什么cheap的portfolio就是TR最大的
老師您好，可以解釋一下bcd選項嗎，關(guān)于d選項，國債隨著時間變長，更加接近到期日，那么它的風險不應該是decreased嗎，前一部分我理解，自相關(guān)性會可能導致風險增加可是后面為什么還加上一個隨著時間的grows，不理解。
老師您好，我想問一下c和d選項，有效的和分散化的有什么必然聯(lián)系嗎，如果有，那是否是“組合有效代表著充分分散？”的意思，如果是這樣，由于資本資產(chǎn)定價模型只涉及到β，那么其組合應該都是充分分散化的，這不是有效的組合嗎，為什么又說可以應用于無效的組合，我不是很理解這兩個選項，我覺得反了。
Watchlist reviews和沒有這個的區(qū)別是什么，為什么C反應更大
這個公式是怎么得來的？ 如果一和三也有相關(guān)性，這個公式是什么樣的？
老師請解釋下：V(aiF)=ai^2*Var(F)呢 ai不是一個參數(shù)嗎，難道Var(2x)=x^2*Var(2)嗎
老師，APT模型既然是用來找到套利機會的，看兩個市場是不是針對同一個產(chǎn)品有不同價格，也不在乎這個產(chǎn)品的理論價格。這一些是怎么做到的呢，這個和APT的多因子模型的公式又有什么關(guān)系呢？難道就是簡單的用眼睛在兩個市場間看嗎？
兩年期即期利率為5%是指，0—1的利率是5%，1—2的利率也是5%，是這樣嗎？
您好，為什么選C不選B
C是什么事件，感覺好像沒有講過？
如何查出P值？
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