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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
精 1，老師，白噪聲既然是無規(guī)律的變化數據，怎么可以用MA對他進行建模呢？況且我們當時用Qbp來進行檢驗的時候，不就是怕 研究的數據其實是個白噪聲（而白噪聲無法建模）嗎？n2，是不是只有用arma進行
你好，如圖為Crystal老師在11月前導班《數量-計算器使用前導03》涉及的題目。請問在該題中，倘若不改成BGN的模式，按照回計算器默認的后付年金的方式計算，為什么不能直接把N=21代進去計算呢
最高價格，一共兩個值，所以應該是雙尾啊。第三頁選d是總體，所有的估計都是用樣本來推算整體，這個和n是多少沒有關系嗎？如果n小于30應該也是選d對嗎。
要求的CVA在globalbank的信用質量惡化的基礎上是要求的更多的，同樣站在globalbank的角度上分析要求的CVA也是更多的，這樣才合理吧？答案應該選B。
61題和63題，1、同樣是信用等級惡化更多，為什么63選的是都增加cva，而61就要選C，也就是一方cva會減少，61選項也是cva而不是bcva呀。2、如果63有個類似61的c選項，即ADB要求向HIP少交cva？，是否對的？3、61題，如果有個63題c選項，兩者cva都上升，是否對的？
信用風險的其中一種傳統(tǒng)的方法。這里我并非特別理解，感覺凈額結算就是純粹把交易的筆數抵消減少，變得簡潔且方便。但這樣為何就能代表風險轉移了呢？望最好舉例說明一下。謝謝噢
信用發(fā)行的，只是存在的方式沒有放在銀行，而是放在了支付寶和微信，而不是他們發(fā)行的。 請問可否從美國市場舉例E～money
老師好像不太懂再抵押。A把抵押品給B，那是因為做衍生品交易，但資產所有者還是A。B要融資是B的事，B想拿A的資產做抵押是需要A的書面同意的。但是這筆融資依托于B的信用，B如果違約，需要處置A的抵押物。所以只要A不是傻子，都不會同意的。講的課都是浮于表面的東西
對沖基金是WWR這里還是沒看懂。對于對沖基金而言，當PQR信用質量下降時，HJK違約概率上升（因為他倆高度相關）。同時，HF（“我”）向HJK買了一個put，此時利率上升，put價值上升
這題我也覺得該選D，首先，SPE不可能收了多少固定全部都按一樣的利率（雖然本金一樣）給provider吧？再有，他從provider拿的float利率跟支付給投資者的利率也不能都一樣吧？要不SPE掙什么是不是？所以這肯定就有利率風險，再有，信用風險是雙向的吧既來自底層又來自provider？
信用風險這里的公式到底是算什么呢？ 在我看來計算的邊際貢獻ulmc是可以用來算組合資產ulp。然后ulp乘cm又可以得到EC。但是我有個問題哈。這里計算邊際貢獻ulmc的分母不就是ulp嗎？為什么我
老師好，Corporate Trustee是否是公司債券發(fā)行前對債券進行評級的機構，如FITCH SP等，那么這個時候他們會對此筆公司債的應用風險進行分析和判斷，我理解還是需要調查清楚企業(yè)的信用風險的，而不是像您課上所說，只負責合約約定的內容而不再進行盡調，還請您在詳細說明一下，謝謝。
請問老師，這道題視頻講解的關于IRC是不是不太對呀？credit spread risk10天99%和jump- to -default risk1年99.9% 不是FRTB中關于信用風險部分提及的
老師好，麻煩解答一下mock中信用風險相關的這題。我的理解是，按照之前上課說的，exposure>threshold +MTA的時候交大于threshold的部分，那這邊27,000,000大于
老師舉例，中心化的安全性高是說信息放在銀行，比信息放在微博，相比之下，銀行的安全性更高。然而他卻說中心化的缺點是信任成本更高。我覺得這點有點自相矛盾。因為你對銀行的信任成本和對個人的信任成本而言，是不是應該是對銀行的信用成本更低？此處解釋是不是有矛盾
程寶問答
金程問答
