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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，你好~信用風(fēng)險百題第7題，下圖黑框內(nèi)容所示，梁老師在上課的時候說，債券現(xiàn)在的價格減去期望的價格就是EL，這個不是很明白。EL=EAD*PD*LGD，不應(yīng)該是這樣嗎？請問這個知識點(diǎn)怎么理解？謝謝。
證券化、結(jié)構(gòu)化與信用增級視頻1小時1分，這里的流入指的是流入什么？是利息嗎？流入到哪里？是originator嗎？ 還有最后的900bps怎么出來的？到底是誰減去誰？老師講的太快了。根本聽不懂啊
老師，麻煩看下這三道題，分別是押題第2題、信用百題16題、押題26題，這三題是怎么區(qū)分用的是credit spread=λ*LGD求λ之后再用指數(shù)分布算PD，還是用credit spread=PD*LGD直接算PD，有點(diǎn)分不清楚呀
老師，你好~信用風(fēng)險百題第7題，下圖黑框內(nèi)容所示，梁老師在上課的時候說，債券現(xiàn)在的價格減去期望的價格就是EL，這個不是很明白。EL=EAD*PD*LGD，不應(yīng)該是這樣嗎？請問這個知識點(diǎn)怎么理解？謝謝。
信用的第61題，不可以根據(jù)無記憶性的原則來得出第一年到第三年的累計違約概率都是同一個數(shù)嗎，即就是第一年的違約概率嗎，請老師解答，謝謝
信用風(fēng)險第5課，第90分鐘左右，講義111頁那個表格，A表的顯示porfolio A，value大于1000000，那要讓B交抵押品，是775000，porfolioB value大于1000000，也要A交抵押品625000，對吧，雙邊netting一下才是B給A交150000，對吧，是這個意思嗎？
老師好，信用風(fēng)險度量與管理這章的課后測試題出現(xiàn)這種三選項(xiàng)的選擇題，怎么感覺像CFA?。? 講解視頻也顯示是quantitative method， 印象中FRM二級沒有 quantitative method呀。 二級考題范圍這么廣的嗎？
想問下為什么excess spread的amount要留存一些overcollater剩下的金額再給入equity？這個和我們講義上學(xué)的超額抵押的概念不符呀，難道說是超額抵押的信用增級只是保護(hù)senior 和junior tranche，不保護(hù)equity tranche？
for a default.照這個解釋，中央銀行如果不獨(dú)立，那就按照政府指令來，有需要就印錢，確保能還債，這樣的話，就是不獨(dú)立反而信用評級更高了？
我還是沒理解如果遠(yuǎn)期利率下降那不應(yīng)該支固定收浮動更加不劃算嘛 然后收固定支浮動更劃算才對啊 所以BNP應(yīng)該更不劃算啊所以他更有可能違約啊 為什么他的信用風(fēng)險還下降了
選項(xiàng)4聽了4遍總是聽不清，是capital從city買了一個loan給sunny了嗎？如果是，意思是sunny得到了capital給他的貸款，所以說信用敞口在sunny，對嗎？從哪看出來是sunny對這個loan履約的呢？
那老師 ，綜合前面62題的解釋，我可不可以理解成為當(dāng)CDS的交易對手方與標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性上升呈現(xiàn)正相關(guān)時，CDS價值下降存在賬面損失，但買方面臨的信用風(fēng)險敞口上升所以面臨的是WWR
SRC，IRC都是用來計算市場風(fēng)險的吧，用99%沒有問題啊，另外市場風(fēng)險巴塞爾不是規(guī)定10天的嗎，為何第一個選項(xiàng)寫一年老師說沒問題？且后面老師說是算信用風(fēng)險的？
老師的兩種算法 右邊綠色框里是梁老師的算法 有點(diǎn)混淆這個概念 我有如下幾個問題 1. 如果直接用N=20 折現(xiàn)到2005/7/1時刻 1135.90 為什么在表格里等于Clean Price 此時
。還有459的c選項(xiàng)，畫出圖可以知道在價格相同的時候，原始債券比含權(quán)債券的利率更低啊所以我覺得c也不對。還有d選項(xiàng)，當(dāng)利率上升，債券價格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個意思
程寶問答
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