金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
d選項(xiàng)將第二類(lèi)錯(cuò)誤最小化，不會(huì)使第一類(lèi)錯(cuò)誤更大嗎，為啥還是最有效的
這道題C沒(méi)調(diào)整的MA模型是什么意思 沒(méi)有講過(guò)啊 D選項(xiàng) AR什么時(shí)候沒(méi)有random walk啊 AR1都有 會(huì)有沒(méi)有的情況嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，A選項(xiàng)是CDS交割方式中physical settlement的一種嗎？具體買(mǎi)賣(mài)雙方怎樣交割的？以及C、D選項(xiàng)是什么互換能解釋下嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)22題能否再解釋一下呢，老師上來(lái)說(shuō)可以排除B和D，理由是原理就錯(cuò)了。但是backwardation不就是F低于S嗎？
兩天的收益率可以通過(guò)D*根號(hào)2等到，第二個(gè)說(shuō)法說(shuō)前一天和后一天毫無(wú)關(guān)系？
完美的市場(chǎng)不需要對(duì)沖，不完美的市場(chǎng)才需要對(duì)沖，老師解釋D選項(xiàng)時(shí)說(shuō)到C選項(xiàng)，是不是說(shuō)錯(cuò)了
您好，第82題的D選項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)equity trader 更喜歡執(zhí)行價(jià)格低的還是執(zhí)行價(jià)格高的呢？請(qǐng)問(wèn)implied volatility和option price的關(guān)系是什么，謝謝。
673題算出來(lái)的d1是錯(cuò)的，但是我也不知道自己錯(cuò)在哪里了。 674題是完全沒(méi)有理解。 希望老師能講解一下。
關(guān)於Credit risk百題, question 50, page 25-76. Why the answer is D? why the answer is not B as foreign
老師，這道題。如果選D，那題目不是應(yīng)該是most likely describe a problem嗎？ 或者least likely describe a feature. 因?yàn)锳BC說(shuō)法都是正確的表述。
老師好，這道題的答案，為什么不是是D呀~我的理解是r(歷史)/theata(歷史)=r(現(xiàn)在)/theata(現(xiàn)在)，推導(dǎo)至r(歷史)=r(現(xiàn)在)*theata(歷史)/theata(現(xiàn)在)
請(qǐng)問(wèn)第13題D選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？算期貨價(jià)格的時(shí)候加成本減收益的話，成本越高應(yīng)該價(jià)格越高啊
?？?第三題的D選項(xiàng)為何是正確的，more risk factors leads to better risk measurement 不是說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)因子太多，會(huì)導(dǎo)致過(guò)度擬合嗎
這章前面做的一個(gè)題算凸度，也是含權(quán)債券，但是p+和p-沒(méi)有用callable bond+call option。為什么算D時(shí)候要相加
這里算d1時(shí)，為什么不在（100+100*6.3/2）加平方呢？是兩期呀？如果不應(yīng)該這樣做，怎么理解呢？謝謝！
程寶問(wèn)答
