金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，此部分的計(jì)算為何沒(méi)有考慮ABCD之間的MTM抵消，比如A和C的MTM5和A和D之間的MTM-9，不可以抵消之后為-4嗎
精 這道題的B為什么對(duì)？不應(yīng)該將剩余的分配給無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？同時(shí)D中的不兼容，具體指什么意思？
老師這道題d選項(xiàng)解釋中算出翹入期權(quán)的價(jià)格是5.96，但是沒(méi)有計(jì)算過(guò)程，老師也沒(méi)有講咋計(jì)算，問(wèn)一下5.96咋算的
老師，比如我借了100萬(wàn),然后再用這100萬(wàn)買(mǎi)股票，這樣D債務(wù)100萬(wàn)，權(quán)益也是100萬(wàn)，asset 就是等于債務(wù)加權(quán)益200萬(wàn)了嗎？不合理啊
可以解釋一下D選項(xiàng)嗎？然后總結(jié)一下什么公式對(duì)于▲y的要求變動(dòng)很小呢，什么公式對(duì)于▲y要求變動(dòng)很大呢
莫頓模型里的d2公式，是根據(jù)BSM模型得到的，為什么和BSM模型原生的不一樣？t和T分別代表什么時(shí)間？
Delta=N(d1)等于概率，為什么delta等于概率，Delta不是期權(quán)價(jià)格變動(dòng)和資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的比率嗎？怎么又成概率了
d選項(xiàng)將第二類(lèi)錯(cuò)誤最小化，不會(huì)使第一類(lèi)錯(cuò)誤更大嗎，為啥還是最有效的
這道題C沒(méi)調(diào)整的MA模型是什么意思 沒(méi)有講過(guò)啊 D選項(xiàng) AR什么時(shí)候沒(méi)有random walk啊 AR1都有 會(huì)有沒(méi)有的情況嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，A選項(xiàng)是CDS交割方式中physical settlement的一種嗎？具體買(mǎi)賣(mài)雙方怎樣交割的？以及C、D選項(xiàng)是什么互換能解釋下嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)22題能否再解釋一下呢，老師上來(lái)說(shuō)可以排除B和D，理由是原理就錯(cuò)了。但是backwardation不就是F低于S嗎？
兩天的收益率可以通過(guò)D*根號(hào)2等到，第二個(gè)說(shuō)法說(shuō)前一天和后一天毫無(wú)關(guān)系？
完美的市場(chǎng)不需要對(duì)沖，不完美的市場(chǎng)才需要對(duì)沖，老師解釋D選項(xiàng)時(shí)說(shuō)到C選項(xiàng)，是不是說(shuō)錯(cuò)了
您好，第82題的D選項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)equity trader 更喜歡執(zhí)行價(jià)格低的還是執(zhí)行價(jià)格高的呢？請(qǐng)問(wèn)implied volatility和option price的關(guān)系是什么，謝謝。
673題算出來(lái)的d1是錯(cuò)的，但是我也不知道自己錯(cuò)在哪里了。 674題是完全沒(méi)有理解。 希望老師能講解一下。
程寶問(wèn)答
