全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
關(guān)於Credit risk百題, question 50, page 25-76. Why the answer is D? why the answer is not B as foreign
老師，這道題。如果選D，那題目不是應(yīng)該是most likely describe a problem嗎？ 或者least likely describe a feature. 因為ABC說法都是正確的表述。
老師好，這道題的答案，為什么不是是D呀~我的理解是r(歷史)/theata(歷史)=r(現(xiàn)在)/theata(現(xiàn)在)，推導(dǎo)至r(歷史)=r(現(xiàn)在)*theata(歷史)/theata(現(xiàn)在)
請問第13題D選項為什么不對呢？算期貨價格的時候加成本減收益的話，成本越高應(yīng)該價格越高啊
?？?第三題的D選項為何是正確的，more risk factors leads to better risk measurement 不是說風(fēng)險因子太多，會導(dǎo)致過度擬合嗎
這章前面做的一個題算凸度，也是含權(quán)債券，但是p+和p-沒有用callable bond+call option。為什么算D時候要相加
這里算d1時，為什么不在（100+100*6.3/2）加平方呢？是兩期呀？如果不應(yīng)該這樣做，怎么理解呢？謝謝！
這道題為什么選D，不是很理解該選項這句的意思。 為什么不選B，illiquid asset不是應(yīng)該是positiveserial correlation的嗎？
請問Lognormal model中 （1） dr=ardt+sigma*dw其中的ar兩個字母分別代表什么？ （2） 另外d(ln(r))=a(t)dt+sigmadw其中的a(t)代表什么？
老師麻煩問下階段測試V1的55題,選項A為什么不正確, 另外能對選項C和D舉個例子嗎,不是很理解
最后這題說aganist the decline of euro，對沖價格下降，可以買一個看跌期權(quán)，也可以賣一個看漲期權(quán)呀，為啥只選D呢
百題III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 為什么arbitrage strategy是D？當(dāng)S*e^rT>F的時候不是要short spot，buy forward嗎？
老師，強(qiáng)化課上講義這一題D選項可以看做是physical settlement嗎，也是賠付約定金額，還需要實物交割，這個選項也對嗎？
和這道題的D選項解釋相違背。同一標(biāo)的資產(chǎn)的不同期限的期權(quán)的隱含波動率究竟一不一樣
這里D項老師解釋的。。。不應(yīng)該是用10萬估計是保守的嗎，而不是用current exposure估計。老師怎么說用3萬估計？
程寶問答
金程問答