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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，請問sx就是那一種分母是n-1的那個方差？也就是樣本方差？ 老師我想知道“樣本方差的意思是什么？是就只針對我樣本這幾個數(shù)的方差，還是說用樣本來反映總體的那個方差（也就是“樣本方差”其實不是指樣本的方差，實際上是我總體的方差？）
老師好，我在做題時，第一步中，用公式算出來的Z0.5=0.2%， 如果我用計算器計算Z0.5，輸入N=1，PV=-99.9，F(xiàn)V=100，PMT=100，CPT I/Y=100.2 （1）這樣計算是否有錯誤？ （2）得出的I/Y恰好等于1+Z0.5，有點想不清楚兩者之間的關(guān)系。
for testing,easier reject 置信區(qū)間越小 越容易拒絕 提高精確度 是應(yīng)該把N設(shè)置的小一點 /提高the number of data observations
老師好，對比61和63題有些困惑：按照63的邏輯，因為題目考察的是CVA，不是BCVA，所以即便兩家機構(gòu)信用評級降幅不同，CVA也都是上升的。那么61題考察的也是CVA不是BCVA，難道不應(yīng)該兩家
16題，巴2.5中的IRC也包含credit spead 和jump to default兩種風(fēng)險啊，所以才說IRC和SRC可能有重疊的部分，只是衡量的時候兩個風(fēng)險統(tǒng)一用了信用風(fēng)險的置信水平
老師好，信用風(fēng)險109題，equity flow是什么意思？excessspread填完overcollateral,就分給equity?這是給equity的本金還是利息？此題中有equity層嗎
老師您好，我的問題有點多： 1.這里講的credit exposure是指由于企業(yè)違約不償還貸款而導(dǎo)致銀行的信用也受牽連的意思嗎？這個會導(dǎo)致現(xiàn)實情況下哪些問題？由于銀行內(nèi)部的錢老是收不回來，其他企業(yè)
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風(fēng)險定量分析能不能用風(fēng)險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當(dāng)作我在情景分析下壓力測試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導(dǎo)。
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風(fēng)險定量分析能不能用風(fēng)險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當(dāng)作我在情景分析下壓力測試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導(dǎo)。
老師，2005年的信用危機案例中，為什么違約風(fēng)險相關(guān)性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因為equity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險大，價值就變大。但是對于
老師，2005年的信用危機案例中，為什么違約風(fēng)險相關(guān)性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因為equity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險大，價值就變大。但是對于
信用百題第7題，有好幾個疑問：1、答案中的110-101得出來的感覺應(yīng)該是WCL啊，怎么是Var呢？Var不是還應(yīng)該減去一個EL嗎？2、the 95% percentile corresponds
假設(shè)這道題看成一個期貨合約，信用敞口我看底下老師解答的是我現(xiàn)在違約的價值，我現(xiàn)在手里的頭寸價值-36，我已經(jīng)交了40的維持保證金，那我違約就是現(xiàn)在手里需要支出36的合約撕毀，不管對手方了，而且已經(jīng)
1、這里說的是巴2，但A說的市場風(fēng)險的IMA出現(xiàn)在巴2之前的修正案。 2、市場風(fēng)險的IMA和信用風(fēng)險的IRB都考慮了相關(guān)系數(shù)，且從使用來看都會具有分散化的好處?。ㄖ灰嚓P(guān)系數(shù)＜1）。 綜上，AB都是
老師您好， 1、在這個有效前沿曲線上不是應(yīng)該有很N個有效組合么。 ①為什么在求目標(biāo)收益的時候可以只選取兩個點進行計算？ ②那么這兩個點可以是曲線上任意兩個點嗎？不一定是老師舉的例子對嗎？ ③為什么選
程寶問答
金程問答