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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
B選項老師說是homogeneous的性質(zhì)，但是B選項后半句說的是across customer type，而正確的D選項描述的是among customer。感覺B選項也不是同質(zhì)性
這道題的D選項應(yīng)該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時應(yīng)該是這樣計算的嗎？
老師請問這道題的D為什么不對呢？LTCM破產(chǎn)的確也有他沒有壓力測試 只用VaR所以不能準確預(yù)測出各種極端事件相關(guān)性、從而低估了風險的原因呀。
這道題，D選項的說法是錯在哪里，講解老師說VAR不能衡量隨著相關(guān)性增加而帶來的后果，VAR只能計量損失的大小?？墒牵蠋?，相關(guān)性增加不就會帶來損失增加，用VAR可以??？
這題的A和D不太理解，effective EPE是單調(diào)不遞減的EPE，那在本題中，不是應(yīng)該和EPE是同一條直線嘛？
D選項不是說用discount window會造成對公司的恐慌和股票拋售嗎，所以不會輕易動用，為啥子還是often funded through的方式呢
請問ppt89頁Question1的最后一問d接著算下去的話最后答案是多少？計算過程麻煩也說明一下。謝謝！
老師是不是說的不對?。考热籇V01因為隨著P的影響而不一定跟D同步，那DD也一樣?。?
這道題為什么不理解為根據(jù)銀行的資產(chǎn)、模型等所需要的最低資本金，從而選D。而要盯著銀行自有模型而選C呢
老師，莫頓模型中，若題目中讓用physical PD，那么除了d2中的r要變成asset return，整個公式中Ke-rt中的r也要用asset return嗎
零息債券的麥考利久期和修正久期怎么能保證一樣呢？ＭＤ＝Ｍac.D/(1+y/m)。題目也沒說是連續(xù)復(fù)利啊
老師，這個題c項不對吧，在atm最大，然后是越來越小的呀。d項比較大小我記得是不帶負號的昂
這個題里減去的D是在第一個賣的資金池里本來應(yīng)該拿到的利息和本金收入，那為什么（利息?本金）×0.4%而是本金10000000×0.4%呢？
老師您好，請問這道題的D選項sponsor是指的基金公司還是交養(yǎng)老保險的人呢？為什么負債類似于債券空頭呢 謝謝老師
Q79 A B 理解，為何蒙特卡洛可以包括相關(guān)系數(shù)和時間變動？如何理解？ D里的歷史模擬法是哪里的方法。。記不清楚了、、、
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