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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
學(xué)了這么多模型，怎么應(yīng)用到銀行信用風(fēng)險管理呀？銀行那么多資產(chǎn)，不能一筆筆分析吧。還有單因素模型中市場因子是什么意思？為什么有正有負(fù)？震動是什么意思？在市場上怎么取數(shù)？老師講的特別好，但是我應(yīng)該怎么用到實際工作中呀？謝謝了。
1. 老師可以解釋一下經(jīng)濟資本金，監(jiān)管資本金，股權(quán)資本都是什么嗎？有時候做題，分不清楚。2. 上課講過非預(yù)期損失是用資本金去覆蓋，具體指什么資本金去覆蓋呢？3. 建模操作風(fēng)險和信用風(fēng)險的資本金，具體指的是什么資本金呢
請問老師，這個地方為什么是公司債的價格低于國債的價格？ 一般公司債是具有流動性、信用等風(fēng)險的自然就會有風(fēng)險溢價啊這不就導(dǎo)致了公司債的價格要高一些嗎 而且他的收益要比國債高需求也多這樣價格不是應(yīng)該升高嗎 ？？？？
這是操作風(fēng)險百題的30題，操作風(fēng)險老師不讓我問，我猜題目應(yīng)該是信用風(fēng)險這一塊兒 具體看如下圖 操作風(fēng)險百題30題因為圖片數(shù)量限制上傳不了， 麻煩老師自己找一下操作風(fēng)險百題的30題
請問老師，是不是只有在信用風(fēng)險里才有預(yù)期損失EL和非預(yù)期損失UL這一說法，然后在計算credit var=UL=WCL-EL，能否解釋下WCL和VRA有什么區(qū)別嗎？WCL是worst case
《信用風(fēng)險 基礎(chǔ)班》講義第86頁，關(guān)于“Interest rate products”里說a corporate paying the fixed rate in a swap when
想問一下關(guān)于CDS和錯路風(fēng)險，如果A long CDS on C from B的話，（就是老師上課的例子），CB的信用質(zhì)量高度相關(guān)的話，我不太明白C或者B的違約概率如果變動的話，為什么會影響到A的exposure呢？我能理解A未來可能遭受損失的可能性增大了，但是何來的A的exposure變大了呢？
老師，信用百題第21題，老師講的解法和答案的解法好像不一樣，答案是錯了嗎？答案沒有考慮CS要乘以1/2，也沒有單獨計算下半年的d2，直接用4.6%和3%比較的。另外，線上提問時，只要按了空格鍵就會導(dǎo)致視頻播放或暫停，而不出現(xiàn)空格效果，很不方便，請技術(shù)方面解決下，謝謝
老師，請問如圖倒數(shù)第四句話。提到時間長度的選擇是1年吧？以及，請問下您這里說的是否是經(jīng)濟資本按照 市場資本金加信用資本金加操作資本金，按照各自獨立rho是1，其中市場風(fēng)險資本金是用平方根法則調(diào)整乘以根號下250變成1年之后再加一起的？
老師講信用風(fēng)險時候，講了衍生產(chǎn)品的風(fēng)險為交易對手風(fēng)險，貸款為借貸風(fēng)險。區(qū)別就是方向，現(xiàn)金流和敞口不確定。我想問一下交易型債券投資，它雖然方向確定，但是敞口，現(xiàn)金流不確定，和期權(quán)有點像，可既不屬于貸款又不屬于衍生品，那交易型債券屬于哪種風(fēng)險呀？
重置條款，比如10年期，到5年的時候一方極端賺錢。要重置的話也需要先把收益進行結(jié)算吧？對手方還是需要付一筆虧損的錢，所以是不是信用風(fēng)險還是比較大?。坑只蛘哒f是一旦對手在5年的時候不給損失的錢，賺錢的一方可以早點進行保全？
不是太懂，1A怎么翻譯，是從city bank手上買了一個它有的put option，還是說city bank是我的option的對手方？2、期權(quán)不是交易所的么，怎么還有信用對手風(fēng)險？A從哪兒來的。3.AB都是有很大不確定性，如果按定義，不確定大敞口大，那AB敞口應(yīng)該都大啊
請問老師197的b選項應(yīng)該怎么理解？向上的曲線和向下的曲線不是表示的是利率曲線嗎？（cs=ytm-rf,當(dāng)利率曲線結(jié)構(gòu)向上ytm增大，cs增大cva增大這么推理b也是正確的）但我看答案上寫的是代表信用利差曲線，那也是（cs=pd*lgd）cs增大，此時cva不也應(yīng)該是增大嗎
的形式。所以沒懂這個charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個RWA的信用市場操作風(fēng)險的加總。麻煩您指教
信用風(fēng)險百題第50，老師我認(rèn)為這道題目有爭議，因為題目說沒有settlement risk，對于買入大額存單來說，本金應(yīng)該是沒有風(fēng)險的，敞口只是最后一期銀行應(yīng)該付給我的利息。這樣的話由于題目信息不全就沒法比較到底是遠(yuǎn)期貨幣互換的敞口大還是存單的敞口大
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