全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
麻煩老師解答下handbook p88 example4.3選項(xiàng)b為什么對(duì)？return體現(xiàn)在u里，u沒有要求服從n?。窟x項(xiàng)d正確是因?yàn)閡可以impose model，反過來不可以？選項(xiàng)a正確是因?yàn)閙odel除了受trend，還和dz有關(guān)，如果隨機(jī)量為一個(gè)大的負(fù)數(shù)，可能就會(huì)st小于today，理解對(duì)嗎？
老師，關(guān)于par rate，計(jì)算公式里面的“期”，就是分母T*（1-最后一期的折現(xiàn)因子）中的T，怎么理解？看講義中例題，好像并不能理解為計(jì)算器折現(xiàn)所衡量的期數(shù)N，那么這里面的T應(yīng)該怎么理解和確定呢？如果涉及到計(jì)算Par Rate，這里的T實(shí)操上要怎么??？？謝謝
同學(xué)，你好，這是另外一種計(jì)算方法 第一步：計(jì)算息票支付的價(jià)值。N=30；I/Y=8；PV=0；PMT=1,800,000（2000萬×0.09）；CPT FV=203,909,780美元 第2步
：1單位的XXX可兌換n個(gè)YYY（注意具體表達(dá)形式：1單位的XXX可兌換n個(gè)YYY，這個(gè)才是重點(diǎn)，記住這個(gè)就可以了。也難免這次考試中題目匯率表達(dá)出現(xiàn)幺蛾子） 這里的YYY是a（本幣），XXX是b（外幣） K=se^(本-外)”
老師，根據(jù)您這里的回答，被標(biāo)準(zhǔn)化的如果是總體中的一個(gè)數(shù)據(jù)的話還不需要除以根號(hào)n的。這里要求求的是下一交易日利潤超過30million的概率，此時(shí)被標(biāo)準(zhǔn)化的不是應(yīng)該是屬于總體中的一個(gè)數(shù)據(jù)嗎？為什么老師把被標(biāo)準(zhǔn)化的看作是樣本均值呢？
雖然說upward的時(shí)候，期初投資的不劃算因?yàn)槔噬?，但是ytm不是應(yīng)該與最后一期的spot rate最為接近的嗎，權(quán)重最大。 另一個(gè)問題就是我用計(jì)算器算了，保持N，Pv，F(xiàn)v，不變的情況下，pmt = 4的時(shí)候，I/Y比pmt=2的時(shí)候的I/Y是要大的，為什么答案反過來了。
高老師這里所說的第一條結(jié)論不適用 是僅僅不適用于表格中的數(shù)據(jù)是吧？ 所以在data（N-天數(shù)）增大的時(shí)候 non-rejection region的interval是會(huì)減小的吧？周老師的視頻里橫向
，直接用N=20.5 PMT=50，F(xiàn)V=1000，I/Y=4，可直接算出PV=1137.87，為2005.4.1這個(gè)時(shí)點(diǎn)的clean price。想問老師，用計(jì)算器算出的pv到底是債券的clean price還是dirty price？
老師好，關(guān)于線性回歸，總平方和TSS的自由度是n-1的話，這樣看來Yi其實(shí)表示的都是樣本中散點(diǎn)的Yi值嗎？也就是說線性回歸涉及的都是關(guān)于在一個(gè)樣本中的散點(diǎn)做線性回歸，不會(huì)涉及到或者本身就不存在說對(duì)總體散點(diǎn)做線性回歸？
差點(diǎn)啥？就這個(gè)概念之間不知道怎么建立聯(lián)系 還有 視頻中的老師說除以5 說錯(cuò)了吧？按照公式 應(yīng)該是4吧？ 計(jì)算器中 Sx代表的是N-1是吧？
請(qǐng)問為什么計(jì)算器輸入I/Y=6/12 N=30*12=360 PMT=719.46 fv=0 求PV之后，使用攤銷功能p1=1，p2=12，計(jì)算出來的為什么是C答案，選擇p1=12，p2=12結(jié)果也是一樣，還有請(qǐng)問p1=1，p2=12跟p1=12，p2=12出來的結(jié)果會(huì)有什么不一樣？
EWMA模型公式中的收益率怎么變成了采用最新的收益率數(shù)據(jù)或說是當(dāng)天的數(shù)據(jù)，公式中都是寫的第n-1天，而且之前講課中也從來都沒這樣說吧，臨到考試了突然改變公式中的數(shù)據(jù)取值，這不擾亂嗎，本來需要記得東西很多了，哎，搞不懂了！為什么不一開始講課時(shí)就說清楚，一次記憶到位呢？
老師你好 在一元線性回歸中 用最小二乘法計(jì)算系數(shù)b時(shí) 所有的題目都把X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差表示成sigma，但是這個(gè)容量為n個(gè)點(diǎn)的樣本實(shí)際上是從總體里抽出來的，既然如此的話，這里的X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差是不是表示成樣本標(biāo)準(zhǔn)差更準(zhǔn)確一點(diǎn)呢？
,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個(gè)，這題BCVA算出來是正的，說明應(yīng)該在總價(jià)值上進(jìn)行-，如果是負(fù)的，因?yàn)?了一個(gè)負(fù)的，變成了正的，那應(yīng)該信用環(huán)境變好了才對(duì)吧?
老師 Q41.請(qǐng)問D為何是對(duì)的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動(dòng)涉及到信用風(fēng)險(xiǎn)也是被包含在了總風(fēng)險(xiǎn)里。所以如何想都覺得D是錯(cuò)的呀。此外，關(guān)于C 我們
程寶問答
金程問答