金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
證券化、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與信用增級(jí)視頻1小時(shí)6分27秒處，這里老師說(shuō)的保證金賬戶是哪個(gè)賬戶，是誰(shuí)的保證金賬戶，用來(lái)保證什么的？超過(guò)1750000就給到OC account，這里的OC account是不是
請(qǐng)教一個(gè)一直困擾的問(wèn)題，信用風(fēng)險(xiǎn)中講到UL就是Var，但是總覺(jué)得WCL跟Var也很相近，非參數(shù)法里的Var感覺(jué)好像就是WCL，直接按照百分比對(duì)應(yīng)的損失數(shù)，好像并沒(méi)有涉及到還需要減去預(yù)期損失。所以這一塊一直有些不理解，WCL，Var和UL幾個(gè)概念辨析的不是很清楚。請(qǐng)老師詳細(xì)講講。
信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法是不是無(wú)論是基本法還是高級(jí)法 其相關(guān)性是不是都不由銀行自己決定？300 題的答案ii項(xiàng)為正確 （是否意味著相關(guān)性也銀行自己決定），而327題 A項(xiàng)相關(guān)性，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由監(jiān)管者定，講義中沒(méi)有提及，前兩天一個(gè)同學(xué)回答是不由銀行自己決定，所以迷惑了，麻煩老師給個(gè)最終版本。
信用風(fēng)險(xiǎn)直播課中關(guān)于Aucktion的板塊還有一個(gè)疑問(wèn)，老師說(shuō)如果大家都不愿意拍賣(mài)接受default member的合約，可能就會(huì)觸發(fā)違約共擔(dān)機(jī)制，到時(shí)就要承擔(dān)更大的損失。這里就有一個(gè)疑問(wèn)了，如果
老師，可以這么理解么：一年前作為收固定方，收到7%的固定，現(xiàn)在市場(chǎng)的互換只能收到6%，說(shuō)明我之前的合約是比現(xiàn)在更有價(jià)值的，對(duì)對(duì)手方來(lái)講是不利的，對(duì)手方可能會(huì)違約，所以面臨信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。但是我不太理解
，那為什么這道題中不是正確答案呢？是否是因?yàn)閘ending屬于傳統(tǒng)金融方式，而題目問(wèn)的是現(xiàn)代金融方式，所以b錯(cuò)在方法是傳統(tǒng)的而不是現(xiàn)代的？？如果題目沒(méi)有提到是modern，那受到信用風(fēng)險(xiǎn)最多的是否還是lending呢
老師好，我最近在復(fù)習(xí)《一級(jí)中文精讀》，問(wèn)題有點(diǎn)多，麻煩解答下 1、P9：書(shū)中說(shuō)到EAD的時(shí)候，提到了信用卡業(yè)務(wù)的例子，說(shuō)銀行發(fā)卡給客戶后，客戶并沒(méi)有使用這張卡，但并不代表銀行沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)，這是為啥呢
的一方的兩個(gè)對(duì)手方的信用質(zhì)量，也就是違約概率高度相關(guān)。 實(shí)際在合約中賺的部分是不是指financial corporation在于corp的信用質(zhì)量高度相關(guān)的情況下實(shí)際賠付給我的，要么違約無(wú)法賠付，要么支付或有賠付。但如果我拿到了賠付(正相關(guān))，風(fēng)險(xiǎn)就不存在了呀;如果不賠付，何來(lái)正相關(guān)之說(shuō)?
老師好，對(duì)比61和63題有些困惑：按照63的邏輯，因?yàn)轭}目考察的是CVA，不是BCVA，所以即便兩家機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)降幅不同，CVA也都是上升的。那么61題考察的也是CVA不是BCVA，難道不應(yīng)該兩家
16題，巴2.5中的IRC也包含credit spead 和jump to default兩種風(fēng)險(xiǎn)啊，所以才說(shuō)IRC和SRC可能有重疊的部分，只是衡量的時(shí)候兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一用了信用風(fēng)險(xiǎn)的置信水平
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)109題，equity flow是什么意思？excessspread填完overcollateral,就分給equity?這是給equity的本金還是利息？此題中有equity層嗎
老師您好，我的問(wèn)題有點(diǎn)多： 1.這里講的credit exposure是指由于企業(yè)違約不償還貸款而導(dǎo)致銀行的信用也受牽連的意思嗎？這個(gè)會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)實(shí)情況下哪些問(wèn)題？由于銀行內(nèi)部的錢(qián)老是收不回來(lái)，其他企業(yè)
老師，我問(wèn)一下，給定情景下我做壓力測(cè)試的信用風(fēng)險(xiǎn)定量分析能不能用風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動(dòng)算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個(gè)非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當(dāng)作我在情景分析下壓力測(cè)試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導(dǎo)。
老師，我問(wèn)一下，給定情景下我做壓力測(cè)試的信用風(fēng)險(xiǎn)定量分析能不能用風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動(dòng)算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個(gè)非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當(dāng)作我在情景分析下壓力測(cè)試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導(dǎo)。
老師，2005年的信用危機(jī)案例中，為什么違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性上升，equity tranche的價(jià)格上升吶？課件梁老師講的是因?yàn)閑quity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)值就變大。但是對(duì)于
程寶問(wèn)答
