這個找不到在哪了 是怎么推的呢？
這個算jensen α嗎
這個和之前的題不就沖突了嗎 審計委員會只會正誤判斷，不會親自去弄合規(guī)的呀
85題，題目的潛在意思難道不是說長期資本公司的模型（站在已發(fā)生的事實(shí)角度上）說明了什么嗎？
老師在視頻中講，TR指標(biāo)值越高，代表的組合超額收益越多，越好。但是PPT顯示A組合TR小于B組合，反而A好，是不是板書反了呀？ 【疑問】對于TR指標(biāo)，確定是值越高越好？
聽不明白，問什么CML線上的B點(diǎn)對應(yīng)的風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險。這個坐標(biāo)軸的橫坐標(biāo)是Risk，老師后面講這個是總風(fēng)險，包含系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險（橫坐標(biāo)bata才是系統(tǒng)性風(fēng)險），那么在B點(diǎn)，它的風(fēng)險應(yīng)該也代表總風(fēng)險（也就是B點(diǎn)收益對應(yīng)承擔(dān)的系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險量）呀？
為什么是這樣
第98題，危機(jī)時刻，大家選擇安全的債權(quán)，導(dǎo)致公司債價格低， 怎么能推出來 收益率上升呢？及 credit spread增大？ 這里是什么思路，謝謝老師講解
老師可以問一下前面的borrow和lend可以再講一下嗎，還是不太理解
老師可以問一下可以賣空為什么權(quán)重會大于一呢
老師好，39題C，Ｄ兩項不是很理解
老師好，36題Ｄ項的volatility怎么算
老師我不太明白101頁Asset/liability management (ALM) decisions need to be considered by trade-offs: trade-off between funding liquidity and interest rate risk, and trade-off between cost and risk mitigation. 流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險怎么權(quán)衡，為什么是反過來的，謝謝。
老師D選項為什么是錯的啊
老師 我想問 為什么A的表訴是正確的啊 sml的預(yù)期收益率 不應(yīng)該是 旁邊那條表達(dá)式嘛。
程寶問答
金程問答