老師你好，29不是很理解。這里的阿法a是指什么？第一行的公式不就是SML線的公式嗎？為什么最后是特雷諾指標(biāo)的分子了？謝謝
請(qǐng)問D選項(xiàng)是什么案例？
為什么三個(gè)投資組合的TR是一樣的 謝謝
請(qǐng)問第45題算beta的時(shí)候，怎么判斷是用fund的標(biāo)準(zhǔn)差除以index的標(biāo)準(zhǔn)差，還是用index的標(biāo)準(zhǔn)差除以fund的標(biāo)準(zhǔn)差呢，分子分母怎么確定。
第四項(xiàng)我還是不是很理解
題目中說的是銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)，破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指的交易對(duì)手面臨的吧？而且抵押品價(jià)值下降，可能會(huì)導(dǎo)致結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)吧？
92題，我做題時(shí)就理解為銀行本身面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)，一筆小小的貸款違約對(duì)于銀行來說不會(huì)上升到導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的地步，所以就不選破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；貸款違約可能對(duì)銀行的經(jīng)營產(chǎn)生影響，銀行的違約風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)級(jí)下降風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)增加，我這樣理解導(dǎo)致最終選的C。而老師講解的好像是銀行面臨的Make It這個(gè)公司有哪些風(fēng)險(xiǎn)。題目問的是“risks face by LBI have increased”，應(yīng)該是指的銀行的哪些風(fēng)險(xiǎn)會(huì)上升吧
題目問的是expected rate of return,最后為什么算的是revised expected return ？題目中說兩個(gè)變量發(fā)生變化，是指它們的beta值發(fā)生的變化嗎 謝謝老師
能再解釋一下70題的IV嗎，情景多了，不是了解的更加全面嗎
老師好，Ｄ項(xiàng)不理解，感謝感謝
請(qǐng)問題目說GDP ends up growing 5%不是上漲了5%是上漲到5%嗎，那當(dāng)題目怎么描述才是上漲“了”呢。
老師好，A項(xiàng)不是很理解
老師你好 課后第二題問的是" 哪種證券能降低管理層管理公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)" 視頻的講解沒聽明白 1). 可以具體解釋一下每個(gè)選項(xiàng)嗎？2). 公司的股價(jià)低會(huì)導(dǎo)致管理層不想管理風(fēng)險(xiǎn)嗎？
請(qǐng)問第46題為什么將標(biāo)普500指數(shù)看成benchmark市場組合
老師，請(qǐng)問RORAC是第一部分具體哪里的知識(shí)點(diǎn)？我回顧基礎(chǔ)課講義的時(shí)候沒有找到，能否告知一下？謝謝~
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