金程問(wèn)答
sml會(huì)存在非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率與其他資產(chǎn)的相關(guān)性為什么是0呢？
財(cái)務(wù)報(bào)表是高管負(fù)責(zé)出具嗎？
如何理解這句話
風(fēng)險(xiǎn)管理的方法：avoid，keep，transfer，mitigate，請(qǐng)問(wèn)hedge屬于哪一種？
老師，為什么關(guān)于組合的方差和VaR, 兩個(gè)公式不一樣呢？ 我記得VAR的性質(zhì)就是方差?。?for variance: portfolio variance = w1 square * 方差1 + w2 square*方差2 + w1*w2*ρ*標(biāo)準(zhǔn)差1*標(biāo)準(zhǔn)差2
老師，請(qǐng)問(wèn)CRO屬于executive committee嗎？
如何理解2map，3Operationalize，4 Implement 個(gè)人理解為：公司現(xiàn)設(shè)立appetite ，map是在現(xiàn)有的公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，按不同緯度，顆粒度分配appetite，實(shí)施
profile指的是什么意思啊？為什么map之后是profile？在用profile與appetite進(jìn)行對(duì)比？ 步驟三為什么是Operationalize the risk appetite.
Raroc四個(gè)用途，是公司內(nèi)部用還是可以用不不同公司對(duì)比？
題目問(wèn)的不是減少激勵(lì)嗎？應(yīng)該深度實(shí)值時(shí)不進(jìn)行激勵(lì)嗎？
diversified and financial markets are perfect and frictionless. 為什么不用對(duì)沖
第二點(diǎn)是什么意思？不太理解
C選項(xiàng)favorable terms為什么是trouble呢
原版書(shū)中The insurance contract separated from the loan contract是怎么做到的呢？有什么好處呢？
程寶問(wèn)答
