系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能通過分散化完全消除吧？β=0又可以消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)了？有點(diǎn)混亂？
關(guān)于不確定性，我的理解有沒有問題呢？
可以再詳細(xì)解釋一下B選項(xiàng)嗎？謝謝老師
D選項(xiàng)應(yīng)該對應(yīng)哪個(gè)事件呢
什么時(shí)候（真實(shí)-預(yù)計(jì)）*bate，什么時(shí)候不乘？
這人算錯(cuò)了吧
benchmark和makert市場有什么區(qū)別？
IR為什么不用圖片計(jì)算呢？
第四個(gè)為什么錯(cuò)
分散化不好為什么平均收益大于市場平均收益？
為什么a代表bate Bate ??correlation*組合波動率/市場波動率 為什么不包含correlation？
appetite是一宏觀的概念，為什么和day to day 掛鉤呢？ 為什有l(wèi)ower risk？
什么叫完美資本市場
自相關(guān)麻煩再解釋下？
C 除了老師講的應(yīng)該是預(yù)期收益之外，每年的市場風(fēng)險(xiǎn)和市場超額收益應(yīng)該也不一樣吧，不同年份應(yīng)該沒有課對比行吧？
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