金程問(wèn)答
它這里一開(kāi)始用的數(shù)據(jù)是risk premium這行 為什么變動(dòng)就是減去期望那行了呢 它期望指的是什么
這個(gè)使用看跌期權(quán)對(duì)沖股票風(fēng)險(xiǎn)，股票風(fēng)險(xiǎn)是不是屬于現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格（被對(duì)沖資產(chǎn)的即期價(jià)格），看跌期權(quán)是不是屬于期貨市場(chǎng)價(jià)格（用于對(duì)沖的期貨合約價(jià)格）？
這里面的forcast指的是什么
反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的哪個(gè)類型？?jī)?nèi)部流程/人員/系統(tǒng)/外部事件？
習(xí)題集14頁(yè)25題
sovereign risk 主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)屬于哪類金融風(fēng)險(xiǎn)（市場(chǎng)/信用/流動(dòng)性/操作）
repayment risk（償付風(fēng)險(xiǎn)），屬于哪類金融風(fēng)險(xiǎn)？（信用/操作/流動(dòng)性/市場(chǎng)）
缺口風(fēng)險(xiǎn)是什么呀，網(wǎng)課里面在利率風(fēng)險(xiǎn)那塊有提到
缺口風(fēng)險(xiǎn)是什么呀，網(wǎng)課里面在利率風(fēng)險(xiǎn)那塊有提到
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)第7頁(yè)第5題
不考慮無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情況下，一定能找到投資者的無(wú)差異曲線與有效前沿的切點(diǎn)嗎？如果無(wú)差異曲線與有效前沿相交了產(chǎn)生兩個(gè)交點(diǎn)，此時(shí)投資者只需要在這兩個(gè)交點(diǎn)中根據(jù)總風(fēng)險(xiǎn)承受意愿選擇其中一個(gè)點(diǎn)即可？
老師 銀行加杠桿指的是什么
老師 課后第二題hedging是如何增加公司的負(fù)債能力和增加現(xiàn)金流的？ 麻煩老師 嚴(yán) 謹(jǐn)?shù)慕忉尩囊幌鹿?
第一題里面D選項(xiàng): 幫助確定公司應(yīng)該在哪些方面增加風(fēng)險(xiǎn) 這個(gè)說(shuō)得太牽強(qiáng)了 和A選項(xiàng)比的話 A中avoid和transfer雖然沒(méi)說(shuō)全 但是說(shuō)的是沒(méi)錯(cuò)的呀
這里的E（R）為什么不用減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率5%?
程寶問(wèn)答
