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這道題里c和p都是怎么算的，為什么算c的時(shí)候沒有乘N（d2），算p的時(shí)候是根據(jù)評(píng)價(jià)理論，具體怎么算的，可以提供一下詳細(xì)解答么？

u和d的公式里面的西格瑪是什么??？什么叫看清楚就可以了，都不講是什么，我怎么看清楚啊？？能不能換個(gè)老師來講課啊？

老師，如果交易對(duì)手都換成ccp的話，bcd選項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)、借貸風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)減少，但是因?yàn)楸绢}不涉及Bc這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，所以才選d嗎

老師好，D選項(xiàng)再解釋一下吧？A選項(xiàng)中我記得之前好像有題目是如果超過門檻，所有的暴露都會(huì)被抵押，是我記錯(cuò)了嗎？

請(qǐng)問老師這個(gè)題目是選b還是d呢，能麻煩您再講一下這個(gè)GEV的假設(shè)么，我不是很理解為什么一定要要求這些極值都是iid, 謝謝！

表現(xiàn)不佳的數(shù)據(jù)被移除實(shí)際上減少了收益的平均波動(dòng)率以及相關(guān)系數(shù)。解析里不是說波動(dòng)率減少那為什么不選D

這個(gè)100*d*（s-c)是僅僅期初嗎，c是固定的，s應(yīng)該是一直會(huì)變的，這里僅僅是期初支付的話后面不支付，后面仍有不平衡

在二叉樹中，問：1、我看到別的講義中：上漲的概率，用πu來表示；下降的概率，用πd來表示。 那么，πu、πd是什么的縮寫嗎，為什么這樣表示？2、在用二叉樹計(jì)算期權(quán)的價(jià)值的時(shí)候，是需要保留到小數(shù)點(diǎn)后4位嗎，我發(fā)現(xiàn)我算的有時(shí)候跟答案對(duì)不上，幸好個(gè)位可以對(duì)上，我就選了相近的答案。

A不是很對(duì)吧，如果兩個(gè)threshold一個(gè)是10，一個(gè)是20 ，但是value-threshold之后兩種threshold對(duì)應(yīng)的敞口都小于MTA，都不需要交付抵押品，哪里會(huì)有抵押覆蓋的區(qū)別呢？D

老師好，押題第48題中的D選項(xiàng)，視頻老師說是因?yàn)镃選項(xiàng)更準(zhǔn)確所以選C，可是即使C選項(xiàng)不正確的話感覺D選項(xiàng)也是有點(diǎn)問題吧？forwardrate不是應(yīng)該在0時(shí)刻簽訂合約的時(shí)候就已經(jīng)guaranteed

on the Merton PD 這是某個(gè)題的答案解析，我忘記是哪一道題了，他這里說無風(fēng)險(xiǎn)利率不影響PD的計(jì)算，我不認(rèn)同。 因?yàn)镻D=N（-d2），在計(jì)算d2的時(shí)候，公式里是含有無風(fēng)險(xiǎn)利率的，應(yīng)該是有影響的，如圖

老師，這個(gè)題我的思路是要交換先要有意愿，那D中Oill本身就在浮動(dòng)市場(chǎng)有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，它根本不需要交換，所以直接排出D。還有一個(gè)疑問是老師講過總收益是各自相對(duì)優(yōu)勢(shì)的相減這個(gè)我理解，但是到底是誰(shuí)減誰(shuí)啊，因?yàn)檫@道題是換浮動(dòng)，意思是不是付浮動(dòng)收固定，所以是固定減去浮動(dòng)嗎？還有答案的解題思路是什么??？

by the counterparty and of the credit exposure identified by the counterparty 答案：D joint risk

折價(jià)發(fā)行的呀，這個(gè)錯(cuò)在哪了？D中，因?yàn)閏oupon bond面臨再投資風(fēng)險(xiǎn)，所以其對(duì)interest rate的敏感程度要高于zero-coupon bond，所以D應(yīng)該錯(cuò)了呀