老師上課的時候不是講了計算IR的阿爾法不是Jensen阿爾法？
APT怎么降維？
為什么第2頁說房價下跌，第6頁又說房價上升？房價上升對于credit boom有什么影響呢？
a為啥不對
老師，interest rate risk為什么是lower
abcd四個選項的點是不是如圖
APT可以延長多個時期，capm可以延長嗎？這里的延長？
講義上說是董事會定風險偏好，講義上沒說SENIOR MANAGEMENT啊
為什么按照CML上的資產(chǎn)都沒有非系統(tǒng)性風險
我記得去年老師講的risk types中講到的operational risk不是屬于非金融風險嗎，為什么今年把它歸類到金融風險當中去了
如果是內(nèi)部員工缺少相關(guān)培訓造成的相關(guān)風險屬于操作風險中的people risk嗎？
C為什么不對，CML上的點都在SML上，SML的點不一定在CML上。這里給的CML，那應(yīng)該在SML上呀
c為什么錯？應(yīng)該是形容cml的？
老師，第一個錯誤之處在于還有兩種情況沒考慮到嗎？
老師，第一個錯誤之處在于壓力測試是前瞻性的對嗎？而VAR值是回顧的？
程寶問答
金程問答