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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
B.審計委員會不是應(yīng)該獨立于董事嗎？為什么可以是管理層人員？ D. ppt 上寫的 Audit committee members are required to be financially literate. 不是必須的？ 麻煩老師解答一下，謝謝！
既然要從利率上升中獲益，預(yù)計利率上升，價格就會下降啊，預(yù)計價格下降，為什么還要long call?為什么不long put?d選項，深度虛值期權(quán)為什么不行？
習(xí)題集323題，請問a為什么不對？c為什么不對？因為alpha（-1.11）除以其對應(yīng)的標準差（0.957）結(jié)果為1.16不顯著，所以是應(yīng)該re-run的呀！d沒看懂
老師，547題沒想明白…Theta不是跟gamma是呈反過來的圖像嘛，而且是at the money和期限最短的時候貶值最快，為什么不選D呢～另外Rho也幫忙分析一下吧～謝謝老師
為什么American put中提前行權(quán)k-St大于Ke-r（T-t）-St+D？而不是小于？這個不是put嗎？put就是賭小呀，肯定小的時候才提前行權(quán)可以賺錢啊
老師 為什么P-value值越高越不顯著呢 D選項老師說因為R平方很高 P-value又不顯著所以有多重共線性 從哪看出來的呢 不是很懂
老師，Kendall t方法notes上說x rank=y rank時就是neither, 但講義里說并列時才是neither，講義里的x rank=y rank如(3，3)分別列入了c或d，請問哪個是對的?我的notes難道是舊版嗎？
風(fēng)險中性pd用rf來計算d2，用資產(chǎn)增長率計算實際的pd，在算equity 的時候，ke的-rt次方的r是一直都取值rf么，還是也有風(fēng)險中性與實際風(fēng)險的區(qū)別？
APT模型到底是直接假設(shè)投資者風(fēng)險厭惡，還是我們自己去判斷投資者是否風(fēng)險厭惡？以及D選項是錯在many investors嗎？即APT模型存在少數(shù)投資者就能吸收掉套利機會？
D選項講解的公式我看懂了，但是我沒理解為什么是買這個CDS的人需要支付這個difference呢，這個不是trader承受信用風(fēng)險給予他的信用風(fēng)險補償嗎，從定義上沒有很理解
D選項還是不理解，前面有題目說，loan在trading book里，不受interest rate影響，且用的VaR的IC已經(jīng)很高了，按道理不用再考慮利率風(fēng)險了才對？
請問這道題D選項的描述到底對不對？我看答疑區(qū)說法不一，EWI用的是正常情況下的情景還是壓力情景下的？另外想問一下A選項的意思
這個題目不應(yīng)該選D嗎，CVA計算時候也用到了交易對手的違約率了呀。。區(qū)別正確描述應(yīng)該是BCVA計算時使用了雙方的生存概率或者使用了自身違約概率嗎
其他選項我都OK，就是D，我不理解，既然私人股權(quán)（非公開）有非流動性，那為什么收益率是低估而不是高估呢？講義上一直說illiquid asset會收益高估啊
請問老師 第36題c和d選項，我還是分不清，不都是求第一年存活，第二年違約的概率嗎，為什么一個用無記憶性原理，而另一個得相減呢？
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