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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，在這道題講解時老師說的是需要0.5份的股票對沖，但D說的是股票的數(shù)量要為期權(quán)數(shù)量的一半。請問這0.5份的股票數(shù)量是如何跟期權(quán)的數(shù)量對接上的呢？
老師您好，當(dāng)?shù)狡谌諡橐荒陼r，前面推導(dǎo)過一個近似計算式d2=(lnV-lnK)/standard deviation，能用在這兒嗎？我算了一下是0.7991，和答案1差的有點多哎
老師好，這道題注解第一句話我覺得stack是一系列不同到期日，為什么說same expiration呢？另外，Ab選項是不是都是stack所以錯了，d是風(fēng)險smaller才對呀？
精 這里的D選項，CAPM模型不是假設(shè)正態(tài)分布的嗎？（難道是return，這里說的是time horizons）還有這里的A，不是所有投資者預(yù)期都相同嗎，為啥還是maxmize呢，A應(yīng)該是不屬于啊啊。
ppt16-19,ppt17-19,ppt18-19請問可以把具體算式都列出來嗎?(即第一問的b和d兩個題目的具體表達式，因為課件里面只有答案，沒有具體的算式）
兩個問題：1、N（d1）是不是應(yīng)該等于deltaE/deltaV？因為V與E的關(guān)系相當(dāng)于S與call，而delta等于delta call/delta S。2、最下面的公式是怎么推出來的
第一題的b選項是否因為TPI(p)大于TPI（m）可以得出E（Rp）大于E(Rm)或者beta（p）<beta（m）=1，從而JPI的公式中得出是正數(shù)呢 d選項beta是小于1的話為什么不對呢
KMV的最大特點不是考慮了bond的長短期么？A怎么理解?。吭儆?i class="highlight">D，BSM是假設(shè)股票價格服從對數(shù)，而股票收益率是正態(tài)，換到莫頓模型里，誰是對數(shù)正太分布，誰是正態(tài)分布呢？
老師，對于選項D不對，1級核心資本達到9.5，在加入ccb也是加入到一級核心資本的，那么就是說一級核心達到了10.5%，也不能說總資本達到了嗎？為什么呢？
d選項中的偏差是不是只涉及交易量小導(dǎo)致的平滑??？那個偏差不影響收益率只會低估風(fēng)險吧……非流動資產(chǎn)還涉及存活偏差么？那個是對于對沖基金的吧？
老師好，請問一下這道題我按照2nd 7 輸入7組數(shù)據(jù)，2nd 8，最后摁完計算器算出的答案是D選項，r=0.95676074，請問是答案錯誤了嗎還是我摁錯了？謝謝！
老師好，熱點18題，關(guān)于CBDC的，這個考題的內(nèi)容在基礎(chǔ)課的ppt里沒看到呀，能不能講一講呀？謝謝！A,C,D為什么不對，B為什么對，synthetic central bank DC是什么？
這債券價格不一定下跌?。?，上漲了這個put不是沒用了嗎，var不是可以不變嗎，那d的說法呢？波動率也可以反應(yīng)債券價格的上升與下降呀
老師，這章ppt51頁最后一段說，如果基準(zhǔn)里有的資產(chǎn)，經(jīng)理經(jīng)理無法預(yù)測收益，就把這些資產(chǎn)的權(quán)重調(diào)為0，那這個題除了把c配為0，能不能把d e都配為0呢
diversified B. generating a negative alpha C. borrowing at the risk free rate D. not borrowing at the risk free rate. 答案是A，求解答
程寶問答
金程問答