金程問(wèn)答
這句話(huà)的解釋?xiě)?yīng)該是 在兩種資產(chǎn)的收益成不完全正相關(guān)的時(shí)候 也就是correlation 不為1的時(shí)候 多元化收益的方法有效 也就是可以降低unsystematic risk
C項(xiàng)為什么不是？根據(jù)講義109頁(yè)的定義，APT不是各個(gè)影響因素通過(guò)特定beta 表示的線性函數(shù)嗎？
你好，這個(gè)公式里等號(hào)右邊的第一項(xiàng)a i代表什么意思？
37:51 老師講business risk時(shí)說(shuō)到的商業(yè)機(jī)密, 怎么和operational risk中的data privacy risk 區(qū)分開(kāi)來(lái)啊
TR公式中的Rb是不是CML中的E(Rm)?都代表市場(chǎng)收益率？但聽(tīng)老師講課，Rb 是標(biāo)準(zhǔn)收益率。有點(diǎn)混淆了，那何為標(biāo)準(zhǔn)收益率？
2021-02-18 22:00:28 老師，關(guān)于第一題有些疑問(wèn)。有預(yù)期損失和非預(yù)期損失，風(fēng)險(xiǎn)只是針對(duì)非預(yù)期損失嗎？預(yù)期損失算風(fēng)險(xiǎn)嗎？
該題是不是問(wèn)的是portfolio的價(jià)值？如果是這樣，portfolio的收益率要比capm算出來(lái)的要低，價(jià)格應(yīng)該是高估。
這里的E（Ri），高老師上面講時(shí)說(shuō)是假設(shè)條件下的平均收益，下面解釋時(shí)又說(shuō)是超額收益，這個(gè)怎么理解？
請(qǐng)老師幫我解釋一下expected shortfall如何理解
老師，為什么舉例送停車(chē)場(chǎng)車(chē)位的例子不違反準(zhǔn)則，準(zhǔn)則不是說(shuō)所有禮物都不能接受嗎，以免費(fèi)停車(chē)場(chǎng)的形式送禮物不算禮物嗎？
什么是basis risk?好像課上沒(méi)有說(shuō)
老師33題的解說(shuō)我聽(tīng)不懂，為什么c選項(xiàng)里就會(huì)是保證金螺旋影響更大？32題么老師卻說(shuō)和保證金沒(méi)關(guān)系？還有d選項(xiàng)翻譯過(guò)來(lái)是什么意思？么老師講的好多都不懂
cdo和clo這者有什么區(qū)別？資產(chǎn)證券化資產(chǎn)池已經(jīng)打包賣(mài)給spv了，為什么銀行會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)？
老師什么叫做單邊的投資策略，指的是后期講買(mǎi)CDS全部變成了賣(mài)嗎？
AD可以舉個(gè)例子ma
程寶問(wèn)答
