老師您好，協(xié)方差為什么用波動(dòng)率計(jì)算呢？在哪一節(jié)里面提到過呢？
老師您好，為什么要批露自己購買的頭寸呢？
老師您好，我做題的時(shí)候也沒有選項(xiàng)
老師您好，夏普比率的分母是風(fēng)險(xiǎn)，這里的30%波動(dòng)率等于風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師您好，為什么不選D呢？
老師您好，題目里給的波動(dòng)率是干什么的呢？這題不用給出來是什么意思呢？哪里會(huì)用到呢？謝謝老師
老師您好，有沒有短期利率<長期利率這種說法呢？還是需要一定的條件才會(huì)滿足呢？
老師好！SML線的斜率是市場(chǎng)的超額收益，不太懂，麻煩給講解一下，謝謝！
TR是越是越高越好還是越低越好？
我覺得做多期權(quán)兩種可能一個(gè)賺了S-k，一個(gè)不是0（應(yīng)該是虧了一個(gè)premium)比較準(zhǔn)確？
對(duì)于利率互換是不是可以作為利率期貨的另外一種方法來對(duì)沖利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)？如果公司要在六個(gè)月后發(fā)債，事先預(yù)判六個(gè)后利率上浮從而增加財(cái)務(wù)成本，那么為了對(duì)沖利率的上浮，就會(huì)和對(duì)手簽訂未來六個(gè)月生效的互換合約，即公司向?qū)κ种Ц豆潭ɡ剩ɡ矢鶕?jù)雙方實(shí)力談判），同時(shí)收取對(duì)手的浮動(dòng)利率（如果利率上浮高于談判的固定利率就賺錢）。再假設(shè)，時(shí)間來到六個(gè)月之后，利率沒有像預(yù)期的那樣，反而下降了，那么這份合約還要繼續(xù)履約嗎？
老師好，期貨溢價(jià)是什么意思？
老師您好，前面不是講Libor是Eurodollar future的標(biāo)的物，但在這里標(biāo)的物好像是Quote了？
老師，我還是不明白。為什么收益率被高估，價(jià)格就被低估計(jì)？能舉個(gè)例子嗎？
這個(gè)第四條不明白什么意思
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