所以視頻里significance F很小,小于阿爾法0.05,所以reject H0??梢岳斫鉃閟ignificanceF跟p-value感覺差不多嗎
異方差是怎么影響standard error的?
老師請問計算機怎么按方差
為什么標準化后數(shù)據(jù)的均值都是0和1
老師第十題權(quán)重怎么計算
回歸中殘差項之間沒有關(guān)系不應(yīng)該p=0嗎?為啥是≠0
為什么MA殘差項和自變量求均值是零,而AR的t-1項求均值等于t項均值?
如圖
老師這個D為什么不對來著
請老師講一下cokurtosis
請老師解釋一下第二題
老師可以分析一下這道題嗎
為什么股票價格服從對數(shù)正態(tài)分布 收益率就服從正態(tài)分布?從這往后都沒聽懂 求詳細解答
這道題C沒調(diào)整的MA模型是什么意思 沒有講過啊 D選項 AR什么時候沒有random walk啊 AR1都有 會有沒有的情況嗎
這道題是用Exy-ExEy的公式算的嗎 為什么算Ex和Ey時不用除以4 算Exy時要除以4?
程寶問答