對delta-normal有幾個疑惑求解答：1.它的assumption根據(jù)講義不應(yīng)該是影響組合價值的factor服從正態(tài)分布？為什么這里說是組合價值的變動服從正態(tài)分布？2.對portfolio有要為linear portfolio的假設(shè)要求嗎？3.可以稱delta-normal不適用nonlinear的product （例如MBS，內(nèi)嵌期權(quán)）及portfolio，用delta-gamma更好點嗎？4.計算future的VaR和計算option的VaR公式是一樣的嗎？
0.25現(xiàn)金流為什么用6%-5%/2
老師F0指的是當(dāng)前期貨價格，r是本國無風(fēng)險利率是嗎？
老師這個式子是標(biāo)的資產(chǎn)不產(chǎn)生任何收益的歐式期權(quán)的公式對嗎
老師，第四部分估值這一塊是不是也跟第三部分定量那一塊一樣只考PPT上的結(jié)果不考公式的推導(dǎo)啊
老師這里的兩個公式要背嗎？考試會考嗎
這道題的B為什么不對？
這里h=2 是不是表示t是12的倍數(shù)？我在計算的時候用h等于2/12帶入，就錯了
Put option的delta等于什么？
這個知識點在哪里有提到。
對于有分紅的情況，在計算option估值時，exp（-r*delta t）是否也要調(diào)整
選項D感覺是廢話啊，感覺和stock And roll 考題用意沒什么關(guān)系啊
請問我畫藍(lán)圈的1.75是什么東西呀，是半年期的coupon再投資到期后的本金嗎，1.75+1.75(1+1.1%)就是到期的本金加利息
老師，貝塔等于X與Y的協(xié)方差除以X的方差這個公式是怎么轉(zhuǎn)化來的呢？有點忘記了
老師，原假設(shè)系數(shù)是顯著不等于0，算出檢測統(tǒng)計量T=3.69，置信水平99%關(guān)鍵值為2.58，根據(jù)正態(tài)分布3.69落在2.58右側(cè)，是落在拒絕域要拒絕原假設(shè)嗎
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