請問CAPM有假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性還是風(fēng)險(xiǎn)厭惡嗎
老師 我這公式是不是記錯(cuò)了？
第24題b選項(xiàng) 倫敦鯨可以批判相關(guān)性提升這一個(gè)點(diǎn)嗎？我記得老師說過模型風(fēng)險(xiǎn)都可以往相關(guān)性的地方思考 但是這道題 b選項(xiàng)是錯(cuò)的 到底應(yīng)該以那個(gè)為主??？ 謝謝老師！
老師，我想問一下，預(yù)期收益率和預(yù)期回報(bào)率是不一樣的吧，他們的英文分別是什么
不理解，為什么他們在一條SML線上？TR值是一樣的？
老師，請問這個(gè)26題，為什么LEESON要short straddle呢？他是賭波動(dòng)率不會(huì)大幅下降和下跌的呀，那這樣的話，按道理來說，是不是long straddle也是一個(gè)合理的strategy
老師，為啥在線下邊是低估呢？
74題b選項(xiàng)cro對高級管理層負(fù)責(zé)嘛 我看老師講的是不負(fù)責(zé) 答案上說的是負(fù)責(zé) ？ 謝謝老師！
74題b選項(xiàng)cro對高級管理層負(fù)責(zé)嘛 我看老師講的是不負(fù)責(zé) 答案上說的是負(fù)責(zé) ？ 謝謝老師！
問題來源：前導(dǎo)課中數(shù)量計(jì)算器的第一講 1學(xué)習(xí)計(jì)算年金時(shí) 為什么每期付錢視為FV為0？ 2什么叫期限長 零息債券折價(jià)？
老師，這個(gè)50題，是不是按照老師的說法，如果市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差和組合a（b/c）的標(biāo)準(zhǔn)差相等，就可以說明只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師，請問這個(gè)最下面的這個(gè)公式一般是在什么時(shí)候使用呢？TE的均值為0么？
35題，ERM是個(gè)消極的方式嗎，但是D選項(xiàng)說是主動(dòng)，C選擇說manage downside risk是不是錯(cuò)的？因?yàn)镋RM是更注重大風(fēng)險(xiǎn)吧？
老師你好我想問下committee和board之間的關(guān)系，committee的成員是不是也可能是董事會(huì)那邊過來的？還有這邊畫藍(lán)色的這句話是什么意思呢？cro在董事會(huì)的委員會(huì)里也有話語權(quán)是不？
29題為什么D是錯(cuò)的
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