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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
遠月計算f價格為什么還是用當前的鮮活的價格呢？
第一個公式為什么是F 對應的概率？
所以f-pv(k）中間的k,k=s(1+r)^t么？
老師說：F0已經扣除了給賣出方的好處。啥意思
為什么F12在R1R2這條線上方啊
老師，尾部對沖的這道題我不太理解，按照公式，N應該是上面鉛筆寫的那部分，但是這道題解成了下面鉛筆寫的樣子，不太理解。尾部對沖是只在前面N的基礎上乘以S0，除以F0，就可以嗎。標普500的價格為什么沒有乘以250？
老師您好 期貨合約的paypff 應該是到期日才能確定的 請問題中 F0 的計算是通過0時刻的現貨價格估算的0.25時刻的期貨價格把 那為什么是F0呢 不應該是F0.25嗎
老師，有兩個疑問，1、F和Z只是不相關而不等同于獨立，為什么E（FZ）=0？正常不是應該要F和Z獨立才有E（FZ）=EF*EZ=0嗎？2、講義里只說了Z和F不相關，是怎么看出來Zi和Zj不相關的？
本題中F-test是什么？在中文書中的哪一部分有提到？假設檢驗部分我沒找到這個知識點我只知道F可能涉及F分布？本題思考心路歷程是怎樣的（第二張圖片是我的心路歷程）感謝老師的認真作答
老師您好，考試時如果考尾隨對沖，是不是會給h*的數值？還有一個疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中，分母的S和F指代的是前一天的值吧，那么在最終的公式中S和F不能夠代入新的一天的數值?。?
老師您好。F0-K然后按照三個月折現是value，但是展開后F0e（-rt）次方并不是S0??？這里的F0按照三個月折現不是應該是在t=0時刻的現貨價格嗎？
老師，F檢驗是越大越好還是越小越好，記得假設檢驗是所有的系數都為0，那F值越大，越拒絕，就表示系數總體是顯著的是嗎？還是我記反了？
梁老師說key rate exposure就是Key rate01，那么這道題按之前講的DV01 hedge的公式，應該是100*0.67=F*4.78啊， F應該等于14呀，求解惑。
老師，請問講義87頁的最下一行公式中f（X,Y）為什么會是0%呢？0%應該是f（USD100M,-USD1M）不是嗎？謝謝。
請問第58題，是因為是oil producer所以是short hedge嗎？收益是F1-2減去S1，因為S1>F1-2 (backwardation 保持不變）所以roll 帶來損失
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